پژوهش های اقتصادی ایران
سال:1388 | دوره:13 | شماره:40 |تعداد مقالات:9

الگوهای نئوکلاسیک رشد تفاوت در عملکرد اقتصادی کشورها را ناشی از تفاوت در عوامل اقتصادی نظیر سرمایه (فیزیکی و انسانی) و بهره وری می دانستند اما تفاوت در انباشت سرمایه و بهره وری خود ریشه در عواملی دارد که اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادی هر کشور معرفی می کنند. به طوری که علت اصلی پایین بودن سطح درآمد سرانه در کشورهای توسعه نیافته را کمبود سرمایه و نیروی کار متخصص نمی دانند بلکه نبود بستر نهادی مناسب برای فعالیت های اقتصادی مولد و انباشت سرمایه را عامل اصلی آن می دانند. ادبیات اقتصاد سیاسی جدید رشد که از در هم آمیختگی نظریه جدید «رشد درونزا» و «اقتصاد سیاسی کلان» نوین توسعه یافته، از سال های پایانی دهه 1980 شروع و در اواخر دهه 1990 به اوج خود رسید. انتخاب سیاست که عموما از سوی اقتصاددانان به عنوان متغیری برونزا یا انتخابی از سوی برنامه ریز خیرخواه اجتماعی فرض می شد در ادبیات جدید به طور درونزا مورد بررسی قرار گرفت. یعنی عواملی نظیر نظام سیاسی، رفتار حاکمان، سیاست های عمومی، فرهنگ، مذهب و جز اینها وارد تحلیل های رشد شده و با عنوان عوامل نهادی مورد ارزیابی واقع شد ند. بیشتر مطالعات تجربی انجام شده اثر نهادها بر رشد اقتصادی را مثبت برآورد می کنند. در این پژوهش به بررسی اثر عامل نهادی در کنار عوامل دیگر اقتصادی بر رشد اقتصادی می پردازیم. عامل نهادی شامل نهادهای حاکمیتی (حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت بوروکراسی و اثر بخشی دولت) است که به طور جداگانه برای 50 کشور با سطوح مختلف توسعه از سراسر جهان در دوره 1996-2005 مورد بررسی قرار گرفتند. افزون بر این، اثر متوسط این شش شاخص با عنوان شاخص حکمرانی خوب بررسی شده که کیفیت نهادهای عمومی  در هر کشور و توانمندی دولت در انجام وظایف محوله را بیان می کند. نتایج برآوردها نشان می دهد که اثر نهادهای عمومی چون حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، کنترل فساد، کیفیت بوروکراسی و اثر بخشی دولت بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار بوده و اثر شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی یا همان شاخص دمکراسی مثبت اما غیر معنادار است. همچنین، هر چه در یک کشور حکمرانی خوب برقرار باشد رشد اقتصادی در سطح بالایی اتفاق می افتد.

با توجه به اهمیت بازار سهام به عنوان ابزاری قدرتمند در جذب وجوه پس اندازکنندگان و هدایت آن به سمت سرمایه گذاران، همچنین، ضرورت و اهمیت مدل سازی نوسانات بازده، در این پژوهش برخی از ویژگی های بازار بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده ایم. بدین منظور، با به کارگیری داده های ماهانه شاخص کل سهام در دوره زمانی 1370:1 تا 1386:06 از تکنیک واریانس ناهمسان شرطی استفاده کرده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که: 1. توزیع بازدهی دارای چولگی مثبت بوده و بر این اساس، عاملان بازار وقوع بازدهی های منفی را محتمل تر می دانند، 2. سری بازدهی فاقد توزیع نرمال و در مقایسه با منحنی نرمال کشیده تر است. بر اساس این نتیجه، عوامل بازار افزایش ها و کاهش های ناگهانی بازدهی را محتمل می دانند، 3. ماه های سال به استثنای ماه های اردیبهشت، مرداد و آذر اثر معناداری بر بازدهی ندارند، 4. فرضیه وجود کارایی اطلاعاتی رد می شود. لذا، تمام عاملان بازار به طور حرفه ای معامله نمی کنند و اطلاعات و اخبار نه به صورت آنی، بلکه با گذر زمان بر قیمت ها اثر می گذارد. در نتیجه، احتمال کسب سود و زیان نامتعارف در این بازار وجود دارد، 5. تورم، توضیح دهنده معناداری برای نوسانات بازدهی نیست؛ هرچند این اثر مثبت برآورد شده است، 6. نرخ برابری دلار به ریال اثر مثبت معناداری در ایجاد نوسانات بازدهی دارد. ضریب این متغیر احتمالا به دلیل سهم ناچیز دلار در سبد دارایی سهامداران، کوچک برآورد شده است، 7. فرض توزیع نرمال برای باقیمانده های مدل فرض مناسبی نیست. در مقابل، توزیع t و توزیع خطای عمومی با لحاظ کردن کشیدگی مازاد، فروض مناسب تری هستند.

رابطه بین مهاجرت و حجم تجارت خارجی در کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران در راستای اتخاذ سیاست های تجاری مهاجرتی مناسب قابل بررسی است، البته چنین سیاست هایی می تواند برای دستیابی به راه حل منطقی و علمی به منظور کاهش فشار بیکاری بر بازار کار و افزایش حجم تجارت باشد. براین اساس، در این پژوهش، رابطه بین حجم تجارت و مهاجرت نیروی کار ایرانی و عوامل دیگر موثر بر مهاجرت به پنج کشور نمونه عضوOECD  (آمریکا، کانادا، انگلستان، هلند و سوئد) را در دوره 1371-1383 مورد بررسی قرار داده ایم. بدین لحاظ، از یک مدل جاذبه مهاجرت مبتنی بر مدل میچل و پین (2003) و مایدا (2005) استفاده کرده و پس از برآورد نتایج، روابط موجود بین حجم تجارت و مهاجرت نیروی کار ایرانی را از طریق داده های تابلویی تجزیه و تحلیل می کنیم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که یک رابطه مکملی بین حجم تجارت و مهاجرت نیروی کار ایرانی به کشورهای OECD وجود دارد، به طوری که افزایش حجم تجارت، افزایش جریان مهاجرت نیروی کار ایرانی را به دنبال دارد. همچنین، نتایج نشان می دهند که همگرایی درسطح بهره وری نیروی کار یا به بیان دیگر، کاهش اختلاف در تعداد نیروی کار ماهر موجود در بین کشورها، به کاهش جریان مهاجرت نیروی کار ایرانی به آن کشورها در این دوره منجر شده است.

از برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و به ویژه در برنامه چهارم توسعه کشور، دولت به اهمیت و نقش اساسی رشد بهره وری کل عوامل تولیدی (TFP) در ارتقای تولید ناخالص داخلی(GDP)  و وضعیت اقتصادی کشور توجه نموده و تلاش برای محاسبه و زمینه سازی برای رشد آن را از طریق بهبود وضعیت شاخص های جزیی عملکرد آغاز نموده است. اما محاسبه صرف TFP نتیجه کاربردی چندانی در بر نخواهد داشت و بی شک برقراری ارتباط میان  TFPمحاسبه شده و شاخص های جزیی عملکرد ضروری است که تاکنون هیچ یک از وزارتخانه های دولتی موفق به انجام آن نشده اند. بدین روی، در این پژوهش به بررسی این ارتباط در شرکت نفت فلات قاره ایران - که یکی از شرکت های اصلی تولیدکننده نفت و گاز در ایران است - در دو حوزه اصلی شاخص های جزیی عملکرد نیروی کار و سرمایه - که بازوهای اصلی در هر شرکتی هستند - در سال های 1376 تا 1385 از طریق مدل های اقتصادسنجی و آماری می پردازیم. روش اصلی مورد استفاده در این پژوهش، روش سولو با تابع تولید کاب - داگلاس خواهد بود که از سوی ارگان های ذیربط نظیر سازمان بهره وری آسیایی و سازمان ملی بهره وری ایران مناسب تشخیص داده شده است؛ ولی علاوه بر آن به منظور مقایسه نتایج حاصل از روش اصلی و افزایش ضریب اطمینان درستی نتایج از مدل کندریک نیز استفاده می کنیم. مشاهده خواهد شد که در هر دو روش، نتایج تقریبا یکسانی به دست می آید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در شرکت مورد مطالعه، تاثیرگذارترین شاخص جزیی عملکرد مطالعه شده بر TFP، شاخص نسبت ستاد و صف است که نشان دهنده اهمیت بالای سازماندهی و ارایه نمودار سازمانی مناسب در شرکت یاد شده است. پس از آن، به ترتیب شاخص های تجربه و تخصص، تعداد تکنولوژی مورد استفاده در بهره برداری از مخازن و در نهایت درجه آموزش دیدگی نیروی انسانی بیشترین تاثیر را برTFP  شرکت داشته اند.

امکانات قابل توجه کشور در بخش کشاورزی، فعالیت اقتصادی نزدیک به نیمی از جمعیت در آن و سهم اصلی این بخش در صادرات غیرنفتی توجه خاص به تدوین سیاست های اقتصادی مناسب را می طلبد. تامین منابع مالی و نرخ ارز دو متغیر تاثیرگذار بر توسعه این بخش می باشند. لذا دراین پژوهش، اثراعطای تسهیلات بانکی و نرخ واقعی ارز بر صادرات محصولات کشاورزی بر مبنای نظریات اقتصادی از طریق یک مدل دینامیک و کلان را در دوره 1358-1385 مورد بررسی قرار داده ایم. در این خصوص، دو فرضیه را بررسی می نماییم: 1. اثر افزایش نرخ واقعی ارز بر صادرات محصولات کشاورزی مثبت است. 2. اثر افزایش اعطای تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی بر صادرات محصولات کشاورزی مثبت است. یافته ها نشان می دهد که اولا در اثر یک شوک اولیه افزایش نرخ واقعی ارز، صادرات محصولات کشاورزی، هر چند در سال های اولیه افزایش پیدا می کند، اما درصد افزایش آن ناچیز بوده و با گذشت زمان، صادرات محصولات کشاورزی نه تنها افزایش نمی یابد بلکه حتی اثر آن منفی است و صادرات محصولات کشاورزی را کاهش می دهد. ثانیا آزمون اثر تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش کشاورزی بر صادرات محصولات کشاورزی نشان می دهد که اثر یک شوک اولیه افزایش در حجم تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش کشاورزی بر صادرات محصولات کشاورزی در سال های اول صفر و در سال های پایانی شبیه سازی مثبت است. این آزمون همچنین، نشان می دهد که افزایش درصد بیشتر حجم تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش کشاورزی، صادرات محصولات کشاورزی را به میزان بیشتری افزایش می دهد. در واقع، سیاست به کارگیری اعتبارات در بخش کشاورزی در جهت افزایش صادرات یک سیاست میان مدت یا بلندمدت است که اثرات آن در سال های اولیه دیده نمی شود، ولی در سال های پایانی اثر این سیاست قابل توجه است. در نهایت، تلفیق این دو سیاست نشان می دهد که اثر اجرای هم زمان دو سیاست بر صادرات محصولات کشاورزی مثبت است. در واقع، اثر تلفیقی هم زمان یک شوک نرخ واقعی ارز و یک شوک در حجم تسهیلات اعطایی به میزان بیشتری، صادرات محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد.

مروری بر متون رشد اقتصادی نشان می دهد که سرمایه انسانی، دانش و پیشرفت تکنولوژی از عوامل مهم تاثیرگذار بر رشد اقتصادی محسوب می شوند. نتایج مطالعات نشان می دهد که در کنار این عوامل، فراوانی منابع طبیعی نیز نقش به سزایی در رشد اقتصادی کشورها داشته و بسته به شرایط اولیه کشورها، آثار متفاوتی از خود برجای گذاشته است. در این پژوهش برآنیم تا با استفاده از روش داده های تابلویی، رابطه میان فراوانی منابع طبیعی و سرمایه انسانی با رشد اقتصادی را در دو گروه کشورهای صادرکننده اصلی نفت خام (اقتصادهای نفتی) و کشورهای دیگر صادرکننده نفت خام (اقتصادهای غیرنفتی) در دوره 1970-2004 مورد بررسی قرار دهیم. یافته ها نشان می دهد سرمایه گذاری فیزیکی و درجه باز بودن اقتصادی تاثیر مثبت و مخارج دولتی و فراوانی منابع طبیعی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی داشته است، درحالی که تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای گروه «الف» (اقتصادهای نفتی) منفی و برای گروه «ب» مثبت بوده است. از این رو می توان استدلال کرد که سرمایه انسانی از عوامل اصلی کندی رشد اقتصادی اقتصادهای نفتی نسبت به کشورهای دیگر صادرکننده نفت است که در این کشورها استفاده نامناسب از فراوانی منابع طبیعی و اتکای بیش از حد به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، باعث پایین نگه داشته شدن و نادیده گرفتن عامل سرمایه انسانی شده، از این رو این کشورها به رغم داشتن منابع طبیعی بسیار، رشد اقتصادی پایدار و بالایی را تجربه نمی کنند.

در این پژوهش، عملکرد پیش بینی مدل های نوسان شرطی و غیرشرطی (11 مدل) در خصوص پیش بینی نوسان شاخص نقدی و قیمت بورس تهران را بر اساس معیارهای ارزیابی (متوسط قدرمطلق خطا)، میانگین مربعات خطا و تایل مورد بررسی قرار داده ایم. افزون بر این، تاثیر عواملی نظیر دامنه مجاز و نحوه محاسبه نوسان بر رفتار آن را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد عملکرد مدل میانگین متحرک 250 روزه، هموارسازی نمایی و CGARCH طبق معیارهای RMSE و Theil از مدل های دیگر بهتر است. از سوی دیگر، طبق مدل های نوسان شرطی (به استثنای مدل PARCH) تغییر دامنه مجاز نوسان بر روی نوسان تاثیرگذار بوده، در حالی که مدل میانگین متحرک خودرگرسیو  (ARMA)خلاف آن را نشان می دهد. مطالعه رفتار نوسان به صورت روزانه و ماهانه نیز نشان می دهد که نوسان در این دو حالت رفتار متفاوتی از خود نشان می دهد.