مدلسازی اقتصادسنجی
سال:1397 | دوره:3 | شماره:3 (پیاپی 10) |تعداد مقالات:6

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر عوامل نهادی بر روی شاخص پیچیدگی اقتصادی کشورهای توسعه یافته، نوظهور و در حال توسعه می باشد. بدین منظور با بررسی مطالعات نظری و تجربی از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی با استفاده از داده های مربوط به 102 کشور طی دوره زمانی 1993-2016، تأثیر بهبود نهادها بر پیچیدگی اقتصادی به تفکیک کشورها بر مبنای دسته بندی اقتصادی آن ها بررسی گردید. بر مبنای متغیر شاخص توسعه یافتگی نهادی (شاخص ترکیبی) بیشترین تأثیر ساختار نهادی بر روی پیچیدگی اقتصادی، به ترتیب به کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و نوظهور اختصاص یافته است.

امروزه مهاجرت روستایی از طریق کانال هایی، به علت کمبود زیرساخت های لازم جهت جذب افراد در مناطق شهری، از یک طرف موجب کاهش رفاه افراد مهاجر و ایجاد مشکلات اجتماعی در مناطق شهری شده و همچنین ممکن است موجب تضعیف وضعیت رفاهی ساکنان روستایی شود که نابرابری درآمدی روستایی یکی از نتایج این پدیده به شمار می آید. در این مقاله، بر اساس آمار مناطق روستایی 30 استان ایران در دوره 1394-1385، با روش داده های ترکیبی (پانل) و با استفاده از مدل اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، میزان اثرگذاری متغیرهای مهم مناطق روستایی ایران، به خصوص متغیر مهاجرت روستایی بر نابرابری درآمدی روستایی، مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، نتایج تجربی پژوهش نشان می دهد مهاجرت در ابتدای امر موجب افزایش نابرابری درآمدی روستایی شده و در دوره بعد، اثری کاهنده بر شکاف درآمدی روستایی دارد.

دستگاه قضایی به عنوان یکی از ابعاد چارچوب نهادی، نقش تعیین کننده ای در عملکرد اقتصادی جوامع ایفا می کند. استقلال دستگاه قضایی رکن اصلی برای حمایت موثر از حقوق مالکیت خصوصی است. دستگاه قضاییِ مستقل و کارآمد از طریق تضمین قراردادها و مجازات تخطی از قانون، بر امنیت مالکیت خصوصی و پیش بینی پذیری سرمایه گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی تاثیر می گذارد. پژوهش حاضر اثر استقلال قضایی بر تولید ناخالص داخلی 52 کشور منتخب توسعه یافته و درحال توسعه طیدوره 2008 تا 2015 را با استفاده از روش داده های تابلویی مورد بررسی قرار می دهد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که استقلال دستگاه قضایی اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی داشته است.

تکانه قیمت نفت می تواند منبع اصلی آشفتگی در اقتصادهای تولیدکننده نفت، مانند ایران، باشد؛ از این رو مطالعه برهم کنش میان قیمت نفت و متغیرهای اقتصاد کلان اهمیت دارد. این مطالعه بر پایه داده های اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1980 تا 2017 به کمک روش خودرگرسیون برداری (VAR) رابطه ی علیت گرنجری میان قیمت نفت، تورم، تولیدات صنعتی و رشد اقتصادی را بررسی می کند. نتایج بدست آمده از برآورد مدل نشان می دهد که، رشد اقتصادی از قیمت نفت و تورم تاثیر می پذیرد؛ درحالی که تولیدات صنعتی علت رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی مورد مطالعه نبوده است. رشد اقتصادی به تکانه مثبت قیمت نفت واکنش مثبت نشان می دهد ولی با گذر زمان اثر آن کم رنگ می شود. یک تکانه مثبت تورم موجب کاهش رشد اقتصادی در کوتاه مدت می شود. همچنین یک تکانه مثبت تورم بر تولیدات صنعتی تاثیر منفی می گذارد؛ تکانه مثبت تورم در کوتاه مدت به دلیل ایجاد نااطمینانی در فضای کسب و کار رشد تولیدات صنعتی را کم می کند ولی در بلندمدت به دلیل تعدیل های انجام گرفته در صنعت و افزایش قیمت محصولات صنعت رشد تولیدات صنعتی مثبت می شود.

در نظام بانکی خروج ناگهانی سپرده ها و به تبع آن کاهش منابع می تواند به عنوان زمینه ساز ایجاد شوک منابع نقدینگی تعبیر گردد. از طرفی بانک محور بودن نظام مالی کشور بر تصمیمات مصرفی خانوارها و هم چنین تصمیمات تولید و سرمایه-گذاری بنگاه های تولیدی اثرگذار می باشد. در این مقاله به منظور بررسی اثرگذاری شوک منابع متأثر از هجوم بانکی بر مصرف و سرمایه گذاری، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کینزین های جدید با لحاظ بخش بانکی و ویژگی های مربوطه ارائه گردیده است تا از طریق آن چگونگی واکنش متغیرهای اشاره شده در قبال شوک موصوف ارزیابی گردد. نتایج حاصل از شبیه سازی و برآورد مدل در بازه زمانی سال های 1360-1396 با متغیرهای روند زدایی شده ضمن مناسب بودن الگوی ارائه شده برای اقتصاد ایران نشان دهنده آن است که بروز شوک منابع بانکی باعث افزایش مصرف و کاهش سرمایه گذاری خواهد شد.

ارزش گذاری سهام با استفاده از روش های معتبر علمی سبب اتخاذ تصمیمات بهینه سرمایه گذاری و تخصیص بهینه منابع سرمایه ای خواهد شد. لذا برای ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری بیشتر در بازار های مالی باید مدل های قیمت گذاری موجود پیوسته مورد بررسی قرار گرفته و مدل های مناسبت شناسایی و معرفی شوند. هدف پژوهش حاضر مقایسه دقت مدل پیوتروسکی در مقایسه با مدل اولسن در تبیین تغییرات قیمت سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می-باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد طی سالهای 1389 تا 1396 می باشند. داده های مورد نیاز از طریق مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی بازار سرمایه بدست آمده است. یافته های پژوهش نشان دهند ه توانایی هر دو مدل اولسن و پیوتروسکی در تبیین تغییرات قیمت سهام می باشد. با مقایسه دقت دو مدل مذکور مشخص گردید که دقت مدل پیوتروسکی در تبیین تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران بیشتر از مدل اولسن است.