مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

105
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

48
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

مدلسازی روابط متقابل ناپایداری واریانس شرطی سری های زمانی مالی با استفاده از شبکه عصبی MLP و الگوریتم ژنتیک

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 همواره تغییرات در سطوح ریسک, رفتار سرمایه گذاران فردی را تغییر می دهد. از این روی, پیش بینی هر چه دقیق تر واریانس شرطی آتی سری زمانی مالی با استفاده از داده های گذشته مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. مدل های خانواده گارچ به عنوان رایج ترین روش های آماری در زمینه پیش بینی ناپایداری واریانس آتی به شرط مشاهدات گذشته مورد استفاده قرار گرفته اند. همچنین تحقیقات اخیر نشان می دهد, مقدار مشاهده شده در یک سری زمانی با مقادیر سری های زمانی دیگر مرتبط است. در این مقاله با استفاده از مدل آماری گارچ, ناپایداری واریانس شرطی سری های زمانی مالی مدلسازی و پیش بینی شده, سپس با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهترین ترکیب ورودی جهت مدلسازی روابط متقابل نوسانات توسط مدل شبکه عصبی پرسپترون چندلایه انتخاب می گردد. به منظور ارزیابی کارآیی روش پیشنهادی در مقایسه با روش های آماری و مبتنی بر شبکه عصبی, از مجموعه سری های زمانی G7 استفاده شده است. نتایج نشان دهنده کاهش 40 درصدی خطای پیش بینی ناپایداری واریانس شرطی سری زمانی S&P 500 با توجه به معیار MSE می باشد.

ویدئو

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    امیدواری ابرقویی، مسعود، حسینعلی زاده، ساسان، و خادم زاده، احمد. (1402). مدلسازی روابط متقابل ناپایداری واریانس شرطی سری های زمانی مالی با استفاده از شبکه عصبی MLP و الگوریتم ژنتیک. کنفرانس بین المللی وب پژوهی. SID. https://sid.ir/paper/1047257/fa

    Vancouver: کپی

    امیدواری ابرقویی مسعود، حسینعلی زاده ساسان، خادم زاده احمد. مدلسازی روابط متقابل ناپایداری واریانس شرطی سری های زمانی مالی با استفاده از شبکه عصبی MLP و الگوریتم ژنتیک. 1402. Available from: https://sid.ir/paper/1047257/fa

    IEEE: کپی

    مسعود امیدواری ابرقویی، ساسان حسینعلی زاده، و احمد خادم زاده، “مدلسازی روابط متقابل ناپایداری واریانس شرطی سری های زمانی مالی با استفاده از شبکه عصبی MLP و الگوریتم ژنتیک،” presented at the کنفرانس بین المللی وب پژوهی. 1402، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/1047257/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button