مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

205
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

143
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهینه سازی سبد سهام بر اساس مدل ترکیبی نسبت امگا و میانگین-واریانس مارکوئیتز مبتنی بر یادگیری ماشین جمعی دو سطحی

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 54

چکیده

 در این مقاله به بهینه سازی سبد سهام شرکت های فعال پذیرفته شده در اوراق بهادار بورس تهران بر اساس مدل ترکیبی نسبت امگا و میانگین-واریانس مارکوئیتز (MVOF) پرداخته شده است. برای این امر 480 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1399 انتخاب و بر اساس داده های ورودی به فیلتر کردن شرکت ها پرداخته شد. از این رو یک روش ترکیبی متشکل از روش بهینه سازی قواعد معاملاتی مبتنی بر تحلیل تکنیکال (6 اندیکاتور RSI, ROC, SMA, EMA, WMA و MACD) و ماشین یادگیری جمعی دو سطحی (SVM, RF, BN, MLP و KNN) جهت آموزش داده ها و ارائه سیگنال خرید پرداخته شد. لذا 85 شرکت جهت بهینه سازی سبد سهام انتخاب شدند. برای آموزش داده های از 85 شرکت فیلتر شده توسط روش ترکیبی استفاده و تعداد طبقات مختلف با 50 یادگیرنده استفاده شده است. نتایج نشان میدهد استفاده از مدل OF نسبت به مدل MVF بالاترین بازده سبد سهام را در طی سال های 1395 تا 1399 دارد. در حالی که مدل MVF پایین ترین میزان ریسک سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده است. در نتیجه با ترکیب مدل های فوق, مشاهده شده بازده سبد سهام در این روش بسیار بالاتر از روش های دیگر است. در حالی که ریسک سرمایه گذاری ان کمتر بوده است. لذا در صورت استفاده از مدل MVOF بازدهی سبد سهام افزایش و ریسک سرمایه گذاری در آن کاهش می یابد.

چندرسانه ای

  • ثبت نشده است.
  • استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    فریدی، ساناز، معدنچی زاج، مهدی، دانشور، امیر، شاهوردیانی، شادی، و رهنمای رودپشتی، فریدون. (1401). بهینه سازی سبد سهام بر اساس مدل ترکیبی نسبت امگا و میانگین-واریانس مارکوئیتز مبتنی بر یادگیری ماشین جمعی دو سطحی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 14(55 )، 33-54. SID. https://sid.ir/paper/1063401/fa

    Vancouver: کپی

    فریدی ساناز، معدنچی زاج مهدی، دانشور امیر، شاهوردیانی شادی، رهنمای رودپشتی فریدون. بهینه سازی سبد سهام بر اساس مدل ترکیبی نسبت امگا و میانگین-واریانس مارکوئیتز مبتنی بر یادگیری ماشین جمعی دو سطحی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1401؛14(55 ):33-54. Available from: https://sid.ir/paper/1063401/fa

    IEEE: کپی

    ساناز فریدی، مهدی معدنچی زاج، امیر دانشور، شادی شاهوردیانی، و فریدون رهنمای رودپشتی، “بهینه سازی سبد سهام بر اساس مدل ترکیبی نسبت امگا و میانگین-واریانس مارکوئیتز مبتنی بر یادگیری ماشین جمعی دو سطحی،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 14، no. 55 ، pp. 33–54، 1401، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/1063401/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button