مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,193
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

1,071
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی استفاده از نظریه اعتبار فازی در سنجش ارزش در معرض ریسک

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 24

چکیده

 ارزش در معرض ریسک از سنجه های نوین در اندازه گیری ریسک در نهادهای مالی می باشد. در این مقاله یک مدل کاربردی بر مبنای نظریه اعتبار فازی برای اندازه گیری این سنجه معرفی شده است. بدین منظور, بازده دارایی ها به شکل اعداد فازی مثلثی درنظر گرفته شده و برای تخمین ارزش در معرض ریسک از توزیع اعتبار متغیرهای فازی مثلثی استفاده گردیده است. سپس برای اینکه بتوان نتایج حاصل از این رویکرد مدل سازی را مورد سنجش قرار داده و پنجره زمانی مناسب برای تخمین پارامترها بدست آید, ارزش در معرض ریسک برای یک شرکت سرمایه گذاری با رویکردهای مختلف محاسبه شده است. براین اساس, بوسیله سه روش شامل استفاده از نظریه اعتبار فازی با دو پنجره زمانی 6 ماهه و 4 ماهه برای تخمین پارامترها و همچنین روش سنتی واریانس-کوواریانس ساده, ارزش در معرض ریسک تخمین زده شده و نتایج با استفاده از آزمون پوششی غیرشرطی برنولی مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که مقدار ارزش در معرض ریسک با استفاده از نظریه اعتبار فازی که از پنجره زمانی 4 ماهه برای برآورد پارامترها استفاده می کند, تصریح دقیق تری را فراهم آورده است. از آنجا که در دنیای واقعی بازده و ریسک دارایی ها متغیرهایی همراه با عدم قطعیت می باشد, استفاده از این مدل می تواند محاسبه ها را به یک محیط غیرقطعی فازی منتقل کرده و محقیقن را به نتایج درستی رهنمود سازد. علاوه بر این, مدل معرفی شده حجم محاسبه ها را به مقدار چشمگیری کاهش داده و ارزش در معرض ریسک را ساده تر از روش های متداول همچون روش های مبتنی بر خانواده گارچ تخمین می زند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    ابراهیمی، سیدبابک، و جیرفتی، امیرسینا. (1395). بررسی استفاده از نظریه اعتبار فازی در سنجش ارزش در معرض ریسک. اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی)، 13(3)، 1-24. SID. https://sid.ir/paper/110809/fa

    Vancouver: کپی

    ابراهیمی سیدبابک، جیرفتی امیرسینا. بررسی استفاده از نظریه اعتبار فازی در سنجش ارزش در معرض ریسک. اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی)[Internet]. 1395؛13(3):1-24. Available from: https://sid.ir/paper/110809/fa

    IEEE: کپی

    سیدبابک ابراهیمی، و امیرسینا جیرفتی، “بررسی استفاده از نظریه اعتبار فازی در سنجش ارزش در معرض ریسک،” اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی)، vol. 13، no. 3، pp. 1–24، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/110809/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button