مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,991
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

935
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

14

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین سبد سهام بهینه در بازار بورس ایران بر اساس نظریه ارزش در معرض ریسک

صفحات

 صفحه شروع 211 | صفحه پایان 231

کلیدواژه

نظریه ارزش در معرض ریسک (VaR)Q3

چکیده

 تحقیقات بسیاری در سال های اخیر برای توسعه روش های مدیریت ریسک بر اساس نظریه ارزش در معرض ریسک (VaR) انجام شده است. در این مقاله با استفاده از الگوریتم های ژنتیک (GA) سبد سهام بهینه ای به دست می آید که دارای سود ماکزیمم است ضمن آن که دارای قیدی روی ریسک سبد است. معیار برآورد ریسک نیز VaR در نظر گرفته شده است. این معیار به سادگی و تنها با یک عدد ریسک بازار را مدل می کند. روش GA, از جمله الگوریتم های بهینه سازی عددی بوده که از ژنتیک طبیعی و روند تکامل در طبیعت الهام گرفته اند. مزیت اصلی این الگوریتم ها, انعطاف پذیری بسیار بالای آن ها در برخورد با مسایل پیچیده و عدم نیاز به شرایط ریاضی خاص مانند پیوستگی و مشتق پذیری توابع است. شبیه سازی برای سبد سهامی متشکل از 12 شرکت مختلف در بازار بورس تهران انجام شده است. نتایج به دست آمده نشانگر کارایی روش مدل سازی ریسک بازار بر مبنای نظریه ارزش در معرض ریسک و روش بهینه سازی الگوریتم های ژنتیک در به دست آوردن وزن های بهینه سبد سهام با در نظر گرفتن محدودیت بر روی دیسک است.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    خالوزاده، حمید، و امیری، نسیبه. (1385). تعیین سبد سهام بهینه در بازار بورس ایران بر اساس نظریه ارزش در معرض ریسک . تحقیقات اقتصادی، -(73)، 211-231. SID. https://sid.ir/paper/11589/fa

    Vancouver: کپی

    خالوزاده حمید، امیری نسیبه. تعیین سبد سهام بهینه در بازار بورس ایران بر اساس نظریه ارزش در معرض ریسک . تحقیقات اقتصادی[Internet]. 1385؛-(73):211-231. Available from: https://sid.ir/paper/11589/fa

    IEEE: کپی

    حمید خالوزاده، و نسیبه امیری، “تعیین سبد سهام بهینه در بازار بورس ایران بر اساس نظریه ارزش در معرض ریسک ،” تحقیقات اقتصادی، vol. -، no. 73، pp. 211–231، 1385، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/11589/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button