مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,096
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

667
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد انحراف از مسیر تعادلی بلند مدت نرخ واقعی ارز در ایران با استفاده از یک مدل ساختاری

صفحات

 صفحه شروع 139 | صفحه پایان 163

چکیده

 با این فرض که نرخ ارز بر تراز منابع از طریق تبدیل هزینه تاثیر گذار است, زمینه های پژوهش در خصوص رفتار نرخ واقعی بلند مدت ارز فراهم می شود. روش های ساختاری بر مبنای مدلهای مختلف, قابل فرمول بندی است, اما کاربردی ترین شیوه در عمل مدل تعادل جزئی تجارت بر مبنای مفهوم تعادل اساسی نرخ واقعی ارز ویلیامسون است. در این مدل سعی می شود با معرفی مفهوم حساب جاری مطلوب, نرخ ارزی که برای دستیابی به آن لازم است مشخص شود. (بروسکی و کوهارد, 2000) در یک چارچوب نئوکلاسیکی, از دید ویلیامسون, پس انداز با تولید در اشتغال کامل منهای مصرف و پرداخت های بهره وام های خارجی معادل است. مصرف نیز بر پایه نظریه سیکل زندگی قابل تعریف ودر طول زمان ثابت است. در این صورت, حساب جاری بهینه در نتیجه تفاوت سرمایه گذاری و پس انداز و بهره پرداختی وام های خارجی قابل حصول است. بر این اساس نرخ واقعی ارز به عنوان نرخی خواهد بود که بتواند تراز حساب جاری را برقرار کند که از آن تحت عنوان تعادل اساسی نام برده می شود. (ویلیامسون 1994).با توجه به فرضهای مدل معادله تجارت, یکی از متغیرهای لازم برای محاسبه نرخ واقعی ارز تعادل اساسی, شکاف نسبی تولید بالقوه با تولید واقعی یک کشور است که در این مطالعه برای ایران از روش فیلتری هودریک-پرسکات استفاده می شود تا به این سوال مطالعه حاضر پاسخ داده شود که وجود این شکاف در انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی بلند مدت خود چه تاثیری داشته است. با تعیین حساب جاری بهینه این مشخص می شود که مقادیر آن قبل از انقلاب, منفی و پس از انقلاب, مثبت بوده است. وضعیتی که با شرایط موجود در اقتصاد ایران نیز مطابقت دارد. همچنین با استفاده از روش معادله تجارت و نتایج کسب شده این واقعیت مشخص می گردد که به تدریج, اما همراه با نوساناتی که مربوط به شرایط خاص اقتصادی مقطع مربوطه است, انحراف از مسیر تعادلی بلند مدت نرخ واقعی ارز در ایران کاسته شده است.  

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

نصرالهی، خدیجه، و طیبی، سیدکمیل. (1383). برآورد انحراف از مسیر تعادلی بلند مدت نرخ واقعی ارز در ایران با استفاده از یک مدل ساختاری. تحقیقات اقتصادی، -(65)، 139-163. SID. https://sid.ir/paper/11681/fa

Vancouver: کپی

نصرالهی خدیجه، طیبی سیدکمیل. برآورد انحراف از مسیر تعادلی بلند مدت نرخ واقعی ارز در ایران با استفاده از یک مدل ساختاری. تحقیقات اقتصادی[Internet]. 1383؛-(65):139-163. Available from: https://sid.ir/paper/11681/fa

IEEE: کپی

خدیجه نصرالهی، و سیدکمیل طیبی، “برآورد انحراف از مسیر تعادلی بلند مدت نرخ واقعی ارز در ایران با استفاده از یک مدل ساختاری،” تحقیقات اقتصادی، vol. -، no. 65، pp. 139–163، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/11681/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button