مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,847
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

855
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

7

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با مدل ARFIMA

صفحات

 صفحه شروع 163 | صفحه پایان 180

چکیده

 در این مقاله با استفاده از داده های روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1382/1/6 تا 1386/4/14, به بررسی ویژگی حافظه بلند این شاخص پرداخته و مدل ARFIMA را بر آن برازش می دهیم. هم چنین عملکرد پیش بینی مدل ARFIMA را با مدل ARIMA مقایسه می کنیم. نتایج نشان می دهند که اولا این سری زمانی از نوع حافظه بلند است, بنابراین می توان با تفاضل گیری کسری آن را مانا کرد. پارامتر تفاضل گیری d=0.4767 به دست آمد. پس از تفاضل گیری کسری و تعیین تعداد وقفه های اجزای خود بازگشت و میانگین متحرک مدل, شکل کلی به صورت (2,0.4767,18) ARFIMA مشخص می شود. پارامترهای این مدل برای 900 داده درون نمونه ای برآورد شده است و از آن ها برای پیش بینی 70 داده خارج از نمونه استفاده می شود. مقایسه عملکرد پیش بینی مدل ARFIMA با مدل ARIMA, نشان می دهد که مدل ARFIMA از قدرت پیش بینی کنندگی بالاتری برخوردار است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

عرفانی، علیرضا. (1388). پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با مدل ARFIMA. تحقیقات اقتصادی، 44(86)، 163-180. SID. https://sid.ir/paper/11932/fa

Vancouver: کپی

عرفانی علیرضا. پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با مدل ARFIMA. تحقیقات اقتصادی[Internet]. 1388؛44(86):163-180. Available from: https://sid.ir/paper/11932/fa

IEEE: کپی

علیرضا عرفانی، “پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با مدل ARFIMA،” تحقیقات اقتصادی، vol. 44، no. 86، pp. 163–180، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/11932/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button