مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,690
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

1,822
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی حافظه بلندمدت بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 207 | صفحه پایان 226

چکیده

 در این مقاله حافظه بازار سهام مورد تخمین و تفسیر قرار گرفته است. تخمین پارامتر تفاضل کسری با روش های مختلفی از جمله روش حداکثر درست نمایی ML, حداقل مربعات غیر خطی NLS, نمای هرست Hurst Exponent, جوک و پورتر-هوداک GPH, نمای هرست تعدیل شده Modified Hurst یا لو LO, وایتل Whittle و موجکWavelet  انجام شده است. نتایج تخمین وایتل, هرست, لو و موجک بیانگر آنست که بازده شاخص های کل, بازده و قیمت, بازده نقدی, صنعت و مالی دارای حافظه بلندمدت می باشند. تخمین های به دست آمده با روش GPH بیانگر آنست که بازده تمامی شاخص ها به جزء شاخص بازده نقدی دارای حافظه بلندمدت می باشد. با توجه به معنی دار نبودن نتایج تخمین های ML و NLS در بیش تر بازه های مورد بررسی, تخمین های حاصل از این دو تکنیک از اعتبار کافی برخوردار نبوده و از تحلیل کنار گذاشته شدند.نتایج حاصل از بررسی روند تغییرات حافظه نیز بیانگر آن است که پارامتر حافظه بورس اوراق بهادار تهران روند تغییر محسوسی نداشته و به عبارت دیگر طی دوره مورد بررسی, کاهش یا افزایش معنی داری در کارایی بازار رخ نداده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    محمدی، شاپور، و چیت سازان، هستی. (1390). بررسی حافظه بلندمدت بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات اقتصادی، 45(97)، 207-226. SID. https://sid.ir/paper/11976/fa

    Vancouver: کپی

    محمدی شاپور، چیت سازان هستی. بررسی حافظه بلندمدت بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات اقتصادی[Internet]. 1390؛45(97):207-226. Available from: https://sid.ir/paper/11976/fa

    IEEE: کپی

    شاپور محمدی، و هستی چیت سازان، “بررسی حافظه بلندمدت بورس اوراق بهادار تهران،” تحقیقات اقتصادی، vol. 45، no. 97، pp. 207–226، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/11976/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button