مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,315
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

662
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر اخبار سیاسی بر تلاطم بازار سهام تهران (مقایسه مدل های عمومی FAGARCH و MSM)

صفحات

 صفحه شروع 111 | صفحه پایان 136

کلیدواژه

مدل جا به جایی مارکف (MSM)Q3

چکیده

 این تحقیق به بررسی تاثیر انتخابات و اخبار سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری بر نوسانات بازدهی بازار سهام تهران به عنوان شوک سیاسی می پردازد. این بررسی بر اساس دو دسته مدل عمومی GARCH (GARCH وEGARCH وFIEGARCH ) و جابه جایی مارکف MSM برای داده های شاخص اصلی قیمت و داده های حجم معاملاتی بازار سهام تهران انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که مدل های FIEGARCH و MSM برای نشان دادن برخی از خواص آماری داده ها مانند حافظه بلند مدت, دمب پهن بودن, خوشه ای بودن واریانس ها و نشان دادن تعداد روزهایی که بازار سهام پرتلاطم تر و یا آرام تر است, موفق تر هستند. نشان می دهیم که تلاطم بازدهی سهام در روزهای قبل از انتخابات به دلیل شرایط عدم قطعیتی که بر بازار حاکم می شود, افزایش می یابد, هم چنین این افزایش تلاطم برای روزهای پس از انتخابات با به قدرت رسیدن برنده انتخابات به دلیل شوک های سیاسی هم چنان پایدار است. با استفاده از مدل MSM احتمال غیرشرطی که سرمایه گذار در این دوره در دام یک روز پر تلاطم بیفتد, را به دست می آوریم. نتیجه نهایی این که دو مدل FIEGARCH وMSM  به عنوان دو مدل کاربردی برای مدل سازی تلاطم در بازار سهام موید همدیگر بوده و می توان آن ها را به عنوان ابزارهایی با کاربرد متفاوت برای تحلیل تلاطم بازار سهام به کار برد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    کشاورزحداد، غلامرضا، و حیدری، هادی. (1390). بررسی تاثیر اخبار سیاسی بر تلاطم بازار سهام تهران (مقایسه مدل های عمومی FAGARCH و MSM). تحقیقات اقتصادی، 46(94)، 111-136. SID. https://sid.ir/paper/12101/fa

    Vancouver: کپی

    کشاورزحداد غلامرضا، حیدری هادی. بررسی تاثیر اخبار سیاسی بر تلاطم بازار سهام تهران (مقایسه مدل های عمومی FAGARCH و MSM). تحقیقات اقتصادی[Internet]. 1390؛46(94):111-136. Available from: https://sid.ir/paper/12101/fa

    IEEE: کپی

    غلامرضا کشاورزحداد، و هادی حیدری، “بررسی تاثیر اخبار سیاسی بر تلاطم بازار سهام تهران (مقایسه مدل های عمومی FAGARCH و MSM)،” تحقیقات اقتصادی، vol. 46، no. 94، pp. 111–136، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/12101/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button