مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,096
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

573
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

5

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهبود مدل سازی شبکه های عصبی در پیش بینی نرخ ارز، با به کارگیری شاخص های تلاطم

صفحات

 صفحه شروع 117 | صفحه پایان 143

چکیده

 این مقاله بر نقش شاخص های تلاطم در بهبود روش شبکه های عصبی برای پیش بینی روزانه دو نرخ ارز دلار و پوند در برابر یورو در بازار ارز تاکید دارد. بدین منظور دو شاخص واریانس و گارچ را به عنوان شاخص های تلاطم نرخ ارز به تفکیک در نظر گرفته و به دو طریق در مدل مورد استفاده قرار می دهیم. بار اول وقفه آن را به وقفه های نرخ ارز اضافه می کنیم و بار دیگر شاخص تلاطم را سطح بندی کرده و با دسته بندی مشاهدات بر اساس سطح تلاطم, مدل پیش بینی ویژه ای را برای هر دسته از مشاهدات می سازیم.نتایج نشان می دهد که مدل های سطوح بالای تلاطم, در مقایسه با مدل مبنا, قدرت پیش بینی نرخ ارز آتی را بهبود می دهند, اما در پیش بینی مدل های سطوح میانی و پایین تلاطم, بهبودی مشاهده نمی شود. بنابراین می توان گفت که در بازار ارز, تلاطم های پایین نرخ ارز برای عاملان اقتصادی خبر جدیدی نیست و در شکل دادن انتظارات برای پیش بینی نرخ ارز نقشی ندارد, در حالی که سطوح بالاتر از تلاطم یک اطلاع جدید است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

درگاهی، حسن، و انصاری، رضا. (1387). بهبود مدل سازی شبکه های عصبی در پیش بینی نرخ ارز, با به کارگیری شاخص های تلاطم . تحقیقات اقتصادی، 43(85)، 117-143. SID. https://sid.ir/paper/12165/fa

Vancouver: کپی

درگاهی حسن، انصاری رضا. بهبود مدل سازی شبکه های عصبی در پیش بینی نرخ ارز, با به کارگیری شاخص های تلاطم . تحقیقات اقتصادی[Internet]. 1387؛43(85):117-143. Available from: https://sid.ir/paper/12165/fa

IEEE: کپی

حسن درگاهی، و رضا انصاری، “بهبود مدل سازی شبکه های عصبی در پیش بینی نرخ ارز, با به کارگیری شاخص های تلاطم ،” تحقیقات اقتصادی، vol. 43، no. 85، pp. 117–143، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/12165/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button