مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,309
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

764
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

8

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی عملکرد مدل های پیش بینی بی ثباتی قیمت نفت

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 21

کلیدواژه

بی ثباتی(Volatility)Q3

چکیده

 شواهد موجود نشان می دهد که قیمت نفت خام یک گام تصادفی است به طوری که بهترین پیش بینی از قیمت در هر زمان مقدار آن در دوره قبل می باشد. اما بررسی سری زمانی روزانه قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI), از سال 1990 الی آخر نیمه اول سال 2005 نشان می دهد که این سری دارای نوسان خوشه ای است که به طور معمول نمی توان آن را در پیش بینی ها نادیده گرفت و یا حذف نمود. به همین دلیل مساله اصلی در این تحقیق پیش بینی بی ثباتی (واریانس شرطی) قیمت نفت خام می باشد. برای این منظور از خانواده مدل های اتورگرسیو واریانس ناهمسان شرطی (ARCH) استفاده نمودیم که با استفاده از معیارهای عملکرد پیش بینی مورد ارزیابی قرار گرفتند. با توجه به نتایج به دست آمده مدل های (GARCH) و (TGARCH) عملکرد بهتری نسبت به سایرمدل های واریانس شرطی در رابطه با پیش بینی بی ثباتی قیمت نفت خام دارند. به علاوه پدیده موسوم به اثرات اهرمی در بازار نفت مشاهده می شود.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    ابریشمی، حمید، مهرآرا، محسن، و آریانا، یاسمین. (1386). ارزیابی عملکرد مدل های پیش بینی بی ثباتی قیمت نفت. تحقیقات اقتصادی، -(78)، 1-21. SID. https://sid.ir/paper/12204/fa

    Vancouver: کپی

    ابریشمی حمید، مهرآرا محسن، آریانا یاسمین. ارزیابی عملکرد مدل های پیش بینی بی ثباتی قیمت نفت. تحقیقات اقتصادی[Internet]. 1386؛-(78):1-21. Available from: https://sid.ir/paper/12204/fa

    IEEE: کپی

    حمید ابریشمی، محسن مهرآرا، و یاسمین آریانا، “ارزیابی عملکرد مدل های پیش بینی بی ثباتی قیمت نفت،” تحقیقات اقتصادی، vol. -، no. 78، pp. 1–21، 1386، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/12204/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button