مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

775
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

500
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربرد نظریه مقدار کرانگینی در برآورد مقدار در معرض خطر: بررسی موردی بیمه مسوولیت شرکت بیمه ایران

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 76

چکیده

 بر خلاف واریانس که قدرت تفکیک انحرافات مثبت و منفی راندارد, مقدار در معرض خطر معیار مناسبی برای محاسبه ریسک های مالی به شمار می رود که ریسک های منفی و واقعی را تبیین نموده و از آن می توان برای برآورد ریسک های احتمالی یک شرکت بیمه استفاده کرد. از سوی دیگر بررسی توزیع خسارت ها, به مدیران ریسک مالی کمک کند تا بهتر بتوانند در مورد تخصیص سرمایه تصمیم بگیرند. در این مقاله کارایی نظریه مقدار کرانگینی در برآورد مقدار در معرض خطر با کارایی سایر روشهای شناخته شده مدل سازی, از جمله مدل GARCH, روش واریانس-کواریانس و شبیه سازی تاریخی مورد مقایسه قرار می گیرد و مدلی است برآورد دقیقتر و پایدارتری را نتیجه دهد, ارائه می شود. روش واریانس- کوواریانس, شبیه سازی تاریخی و مدلهای پارتو تعمیم یافته و پارتو تعمیم یافته سازوار برآوردهای نسبتا پایدارتری را ارئه می دهند. همچنین برآوردهای حاصل از دو مدل (GARCH (1,1 و GARCH (1,1) -t دارای نوسان های بالایی هستند. در مجموع مدل های پارتو تعمیم یافته, روش شبیه سازی تاریخی و مدل GARCH (1,1) -t برآوردهای دقیقتری را ارائه می دهند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    مهدوی، غدیر، و ماجدی، زهرا. (1389). کاربرد نظریه مقدار کرانگینی در برآورد مقدار در معرض خطر: بررسی موردی بیمه مسوولیت شرکت بیمه ایران. مجله علوم آماری، 4(1)، 59-76. SID. https://sid.ir/paper/124112/fa

    Vancouver: کپی

    مهدوی غدیر، ماجدی زهرا. کاربرد نظریه مقدار کرانگینی در برآورد مقدار در معرض خطر: بررسی موردی بیمه مسوولیت شرکت بیمه ایران. مجله علوم آماری[Internet]. 1389؛4(1):59-76. Available from: https://sid.ir/paper/124112/fa

    IEEE: کپی

    غدیر مهدوی، و زهرا ماجدی، “کاربرد نظریه مقدار کرانگینی در برآورد مقدار در معرض خطر: بررسی موردی بیمه مسوولیت شرکت بیمه ایران،” مجله علوم آماری، vol. 4، no. 1، pp. 59–76، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/124112/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button