مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

693
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

580
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربرد ارزش در معرض خطر تفاضلی (IVaR)، در محاسبه ریسک سبد سرمایه گذاری با استفاده از رویکرد پیشین و پسین

صفحات

 صفحه شروع 185 | صفحه پایان 204

کلیدواژه

بورس اوراق بهادار تهران (Comment U2)Q2

چکیده

 موسسات مالی با ریسک های متفاوتی روبرو هستند که در این میان, ریسک بازار از اهمیت ویژه ای برخوردار است, چرا که محاسبه و کنترل این ریسک نقش عمده ای را در موفقیت موسسات مالی و سرمایه گذاران, ایفا می کند. در این پژوهش از میان معیار ها و روش های متفاوتی که برای اندازه گیری ریسک بازار وجود دارد, از معیار ارزش در معرض خطر تفاضلی استفاده شده است. داده های این پژوهش شامل قیمت روزانه 50 شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران, طی سال 1392 است. ابتدا بازده قیمتی روزانه سهام هریک از شرکت ها محاسبه شده و با استفاده از شیوه وزن دهی برابر یک پرتفوی اصلی و 50 پرتفوی فرعی تشکیل گردید. در ادامه با استفاده از آزمون های نیکویی برازش, توزیع واقعی پرتفوی ها مشخص گردید. برای پرتفوی های تشکیل شده ابتدا ارزش در معرض خطر(VaR) و در راستای آن ارزش در معرض خطر تفاضلی (IVaR), با استفاده از رویکرد پیشین و پسین, محاسبه گردید. در پایان با توجه به تاثیر هر سهم در کاهش ریسک پرتفوی, سهام های بهینه انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که با استفاده از معیار ارزش در معرض خطر تفاضلی(IVaR) به خوبی می توان تاثیر هر سهم را در ایجاد ریسک پرتفوی, شناسایی نمود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    دهقان منشادی، سمانه، و عبدالرحیمیان، محمدحسین. (1396). کاربرد ارزش در معرض خطر تفاضلی (IVaR), در محاسبه ریسک سبد سرمایه گذاری با استفاده از رویکرد پیشین و پسین. اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)، 11(2 (پیاپی 22) )، 185-204. SID. https://sid.ir/paper/129861/fa

    Vancouver: کپی

    دهقان منشادی سمانه، عبدالرحیمیان محمدحسین. کاربرد ارزش در معرض خطر تفاضلی (IVaR), در محاسبه ریسک سبد سرمایه گذاری با استفاده از رویکرد پیشین و پسین. اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)[Internet]. 1396؛11(2 (پیاپی 22) ):185-204. Available from: https://sid.ir/paper/129861/fa

    IEEE: کپی

    سمانه دهقان منشادی، و محمدحسین عبدالرحیمیان، “کاربرد ارزش در معرض خطر تفاضلی (IVaR), در محاسبه ریسک سبد سرمایه گذاری با استفاده از رویکرد پیشین و پسین،” اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)، vol. 11، no. 2 (پیاپی 22) ، pp. 185–204، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/129861/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button