مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

930
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

684
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه مدل های ارزش در معرض خطر شبیه سازی تاریخی و گارچ در پیش بینی وجه تضمین قراردادهای آتی

صفحات

 صفحه شروع 205 | صفحه پایان 226

چکیده

 مدیریت ریسک اتاق پایاپای در معاملات قراردادهای مشتقه عمدتا با أخذ وجوه تضمین از دارندگان موقعیت های معاملاتی انجام می شود. از طرفی با توجه به هزینه فرصت این وجوه برای دارندگان موقعیت در قراردادهای آتی, محاسبه مقدار وجه تضمین بهینه توسط اتاق پایاپای یکی از مسائل حساس این معاملات است.در این تحقیق با استفاده از داده های تغییرات قیمتی آتی و نقدی سکه طلا, در بازه زمانی سال 1387 تا 1394 پس از تخمین مقدار وجه تضمین با استفاده از مدل گارچ مبتنی بر توزیع اجزا اخلال تی استیودنت و نرمال, گارچ نمایی و گارچ GJR با استفاده از توابع زیان دوم لوپز و بلانکو - ایهل, نتایج آن با مدل شبیه سازی تاریخی, مقایسه شد. همچنین با آزمون های کوپیک و پوشش شرطی کریستوفرسن اقدام به پس آزمایی این مدل ها شد.با توجه به اینکه داده های نقدی از ویژگی خودرگرسیونی برخوردار بوده و در نوسانات آن ناهمسانی واریانس مشاهده می شود, مدل های مبتنی بر گارچ مدل های مناسبی برای تخمین وجه تضمین برای این داده ها می باشند. همچنین با توجه به دنباله های پهن توزیع تجربی داده های نقدی, از آن جایی که مدل مبتنی بر شبیه سازی تاریخی هیچ فرضی را در خصوص نوع توزیع داده ها در نظر نمی گیرد, عملکرد مناسبی نسبت به مدل های پارامتریک داشته است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    فلاح شمس، میرفیض، ناصرپور، علیرضا، ثقفی، علی، و تقوی فرد، محمدتقی. (1396). مقایسه مدل های ارزش در معرض خطر شبیه سازی تاریخی و گارچ در پیش بینی وجه تضمین قراردادهای آتی. اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)، 11(2 (پیاپی 22) )، 205-226. SID. https://sid.ir/paper/129862/fa

    Vancouver: کپی

    فلاح شمس میرفیض، ناصرپور علیرضا، ثقفی علی، تقوی فرد محمدتقی. مقایسه مدل های ارزش در معرض خطر شبیه سازی تاریخی و گارچ در پیش بینی وجه تضمین قراردادهای آتی. اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)[Internet]. 1396؛11(2 (پیاپی 22) ):205-226. Available from: https://sid.ir/paper/129862/fa

    IEEE: کپی

    میرفیض فلاح شمس، علیرضا ناصرپور، علی ثقفی، و محمدتقی تقوی فرد، “مقایسه مدل های ارزش در معرض خطر شبیه سازی تاریخی و گارچ در پیش بینی وجه تضمین قراردادهای آتی،” اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)، vol. 11، no. 2 (پیاپی 22) ، pp. 205–226، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/129862/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button