مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

914
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

روش های عددی قیمت گذاری اختیارهای معامله برای دو مدل خاص قیمت برق

صفحات

 صفحه شروع 203 | صفحه پایان 221

چکیده

 در این مقاله دو مدل برای قیمت های برق ارایه شده است که به عنوان یک انرژی علاوه بر خاصیت بازگشت به میانگین به دلیل غیر قابل ذخیره بودن, دارای جهش ها و نوک تیزی هایی نیز هست. این مدل ها با استفاده از یک شمای اویلر شبیه سازی شده اند و سپس از روش مونت کارلو برای تخمین مقدار مورد انتظار جریان نقدی تنزیل شده تحت اندازه احتمال تاریخی, که قیمت اختیار در نظر گرفته شده است استفاده شده است. سپس یک شبیه سازی به اصطلاح متغیر تصادفی و یک روش متغیر کنترل به ترتیب برای کم کردن خطای گسسته سازی به خطای مونت کارلو به کار گرفته شده است. از آنجایی که قیمت های اختیارها در معادلات پاره ای متناظر این دو مدل صدق می کنند, با حل عددی این معادلات می توان قیمت این اختیارها را با روش دومی نیز به دست آورد و نتایج را با هم مقایسه کرد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    زمانی، شیوا. (1385). روش های عددی قیمت گذاری اختیارهای معامله برای دو مدل خاص قیمت برق. مجله پژوهش های آماری ایران، 3(2)، 203-221. SID. https://sid.ir/paper/129938/fa

    Vancouver: کپی

    زمانی شیوا. روش های عددی قیمت گذاری اختیارهای معامله برای دو مدل خاص قیمت برق. مجله پژوهش های آماری ایران[Internet]. 1385؛3(2):203-221. Available from: https://sid.ir/paper/129938/fa

    IEEE: کپی

    شیوا زمانی، “روش های عددی قیمت گذاری اختیارهای معامله برای دو مدل خاص قیمت برق،” مجله پژوهش های آماری ایران، vol. 3، no. 2، pp. 203–221، 1385، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/129938/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button