مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,782
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

802
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی وجود حافظه بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران و ارزیابی مدل هایی که حافظه بلندمدت را در نظر می گیرند

صفحات

 صفحه شروع 173 | صفحه پایان 186

چکیده

 طی دهه گذشته, فرآیندهای با حافظه بلند مدت, بخش مهمی از تجزیه و تحلیل سری های زمانی را به خود اختصاص داده اند. وجود حافظه بلند مدت در بازده دارایی ها کاربردهای مهمی در بررسی کارایی بازار, قیمت گذاری اوراق مشتقه و انتخاب سبد دارایی دارد. در این تحقیق, ابتدا وجود حافظه بلند مدت در سری زمانی بازده و نوسانهای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. نتایج آزمون های آماری, وجود حافظه بلندمدت را در بازده و نوسانهای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تا سطح اطمینان بالایی تایید می کنند. در ادامه, دقت پیش بینی مدل هایی که ویژگی حافظه بلندمدت را در نظر نمی گیرند,ARMA  و GARCH, با مدل های مشابهی که این ویژگی را درنظر می گیرند,ARFIMA  و FIGARCH, به روش پنجره غلتان در بازه های زمانی مختلف مقایسه شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد مدل نسبتا ساده ARMA, در مقایسه با سایر مدل ها, بهتر می تواند بازده یک روز بعد شاخص را پیش بینی کند؛ اما در پیش بینی بازده شاخص برای دوره های هفتگی, ماهانه, فصلی و شش ماهه, مدل FIGARCH همواره پیش بینی های دقیقتری ارایه کرده است.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    شعرایی، سعید، و ثنایی اعلم، محسن. (1389). بررسی وجود حافظه بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران و ارزیابی مدل هایی که حافظه بلندمدت را در نظر می گیرند. پژوهش های حسابداری مالی، 2(4 (6))، 173-186. SID. https://sid.ir/paper/155176/fa

    Vancouver: کپی

    شعرایی سعید، ثنایی اعلم محسن. بررسی وجود حافظه بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران و ارزیابی مدل هایی که حافظه بلندمدت را در نظر می گیرند. پژوهش های حسابداری مالی[Internet]. 1389؛2(4 (6)):173-186. Available from: https://sid.ir/paper/155176/fa

    IEEE: کپی

    سعید شعرایی، و محسن ثنایی اعلم، “بررسی وجود حافظه بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران و ارزیابی مدل هایی که حافظه بلندمدت را در نظر می گیرند،” پژوهش های حسابداری مالی، vol. 2، no. 4 (6)، pp. 173–186، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/155176/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button