مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,144
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

702
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه ریسک سهام رشدی و سهام قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 67 | صفحه پایان 88

چکیده

 پژوهش حاضر در صدد پاسخ گویی به این سوال اساسی است که آیا ریسک سیستماتیک سهام قیمتی در مقایسه با سهام رشدی, دارای ارتباط بیشتری با ریسک سیستماتیک بازار است؟ همچنین, آیا قدرت پیش بینی کنندگی ریسک سیستماتیک بازار توسط ریسک سیستماتیک سهام قیمتی بیشتر از سهام رشدی است؟ جامعه آماری پژوهش, شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده, نمونه آماری متشکل از 274 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی 1379 تا 1387 است. در این پژوهش, از هفت مدل رگرسیون چند متغیره برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است و به منظور برآورد ضرایب رگرسیون برای آزمون فرضیه اول, از مدل داده های مقطعی و برای آزمون فرضیه دوم از مدل داده های ترکیبی بهره گرفته شده است. در این پژوهش, برای بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک بازار و ریسک سیستماتیک سهام قیمتی و رشدی, بازه زمانی پژوهش به چهار گروه رکود, میانی, توسعه و اوج تقسیم شده است. همچنین, برای بررسی قدرت پیش بینی کنندگی ریسک سیستماتیک بازار توسط ریسک سیستماتیک سهام قیمتی و رشدی, از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شرطی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در گروه رکود, ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام رشدی با ریسک سیستماتیک بازار, بیشتر از سهام قیمتی است. در گروه های میانی و توسعه, این ارتباط برای ریسک سیستماتیک سهام قیمتی بیشتر از سهام رشدی است و در گروه اوج نیز هیچ گونه ارتباط معنی داری بین ریسک سیستماتیک بازار و ریسک سیستماتیک سهام رشدی و قیمتی وجود ندارد. همچنین, قدرت پیش بینی کنندگی ریسک سیستماتیک بازار توسط سهام قیمتی نسبت به سهام رشدی از برتری خاصی برخوردار نیست.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    فروغی، داریوش، صمدی، سعید، و موذنی، قاسم. (1389). مقایسه ریسک سهام رشدی و سهام قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش های حسابداری مالی، 2(4 (6))، 67-88. SID. https://sid.ir/paper/155179/fa

    Vancouver: کپی

    فروغی داریوش، صمدی سعید، موذنی قاسم. مقایسه ریسک سهام رشدی و سهام قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش های حسابداری مالی[Internet]. 1389؛2(4 (6)):67-88. Available from: https://sid.ir/paper/155179/fa

    IEEE: کپی

    داریوش فروغی، سعید صمدی، و قاسم موذنی، “مقایسه ریسک سهام رشدی و سهام قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران،” پژوهش های حسابداری مالی، vol. 2، no. 4 (6)، pp. 67–88، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/155179/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button