مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,583
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

230
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه پرتفوی بهینه سهام شرکت های صنایع غذایی بورس تهران با استفاده از رویکردهای پارامتریک و ناپارامتریک

صفحات

 صفحه شروع 95 | صفحه پایان 115

چکیده

 هدف اصلی این مطالعه, تعیین پرتفوی بهینه سهام شرکت های صنایع غذایی منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب ارزش در معرض خطر با استفاده از دو رویکرد پارامتریک و ناپارامتریک می باشد. در این راستا میزان ارزش در معرض خطر سهام با استفاده از آمار و اطلاعات قیمت هفتگی سهام شرکت های مذکور طی دوره دی ماه 1387 تا دی ماه 1390 به دو روش مذکور محاسبه شده است. سپس با استفاده از بازدهی مورد انتظار (میانگین بازدهی در طی دوره) و VaR محاسبه شده, مرز کارای سرمایه گذاری و پرتفوی بهینه نهایی سرمایه گذار در قالب مدل میانگین ارزش در معرض خطر به دست آمده است. یافته های تجربی نشان می دهد که پرتفوی بهینه سهام شرکت های صنایع غذایی در چارچوب ارزش در معرض خطر محاسبه شده از دو روش, تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد. به طوری که میزان بازدهی کل و ارزش در معرض خطر هر دو پرتفوی تقریبا یکسان است. وزن های بهینه به دست آمده برای سهام شرکت ها نیز به جز دو مورد, در سایر موارد بسیار شبیه به یکدیگر بوده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    اصغرپور، حسین، فلاحی، فیروز، صنوبر، ناصر، و رضازاده، علی. (1392). مقایسه پرتفوی بهینه سهام شرکت های صنایع غذایی بورس تهران با استفاده از رویکردهای پارامتریک و ناپارامتریک. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 5(4 (پیاپی 20))، 95-115. SID. https://sid.ir/paper/158705/fa

    Vancouver: کپی

    اصغرپور حسین، فلاحی فیروز، صنوبر ناصر، رضازاده علی. مقایسه پرتفوی بهینه سهام شرکت های صنایع غذایی بورس تهران با استفاده از رویکردهای پارامتریک و ناپارامتریک. تحقیقات اقتصاد کشاورزی[Internet]. 1392؛5(4 (پیاپی 20)):95-115. Available from: https://sid.ir/paper/158705/fa

    IEEE: کپی

    حسین اصغرپور، فیروز فلاحی، ناصر صنوبر، و علی رضازاده، “مقایسه پرتفوی بهینه سهام شرکت های صنایع غذایی بورس تهران با استفاده از رویکردهای پارامتریک و ناپارامتریک،” تحقیقات اقتصاد کشاورزی، vol. 5، no. 4 (پیاپی 20)، pp. 95–115، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/158705/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button