مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,195
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

656
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی روابط تجربی بین بازده سهام، تغییر بازده و حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های ARCH و GARCH

صفحات

 صفحه شروع 45 | صفحه پایان 68

چکیده

 این پژوهش, با استفاده از داده های بورس اوراق بهادار تهران, روابط تجربی بین بازده سهام, تغییر بازده و حجم معامله را بررسی می کند. دوره زمانی تحقیق شامل؛ داده های ماهانه مربوط به حجم معامله و بازده بازار بورس تهران در بازه زمانی مهرماه 1377 تا خرداد ماه 1385 است. روش های آماری به کار رفته شامل؛ تجزیه و تحلیل همبستگی هم عرض, آزمون ریشه واحد, تحلیل رگرسیون معادله های همزمان دو متغیره, مدل سازی گارچ, مدل خود توضیح برداری و آزمون علیت گرنجر, می باشد. با بررسی وجود همزمانی و علیت در روابط بین بازده سهام و حجم معامله نتیجه گیری شد که اطلاع از این متغیرها تا حد اندکی به پیش بینی متغیر دیگر کمک می کند. از سوی دیگر, نتایج تحقیق نشان دهنده وجود رابطه همزمان بین تغییر بازده و حجم معامله است. به علاوه, با استفاده از آزمون علیت گرنجر مشخص شد که تغییر بازده, دارای محتوای اطلاعاتی در مورد حجم معامله های آتی است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    خواجوی، شکراله، قاسمی، میثم، و الهیاری ابهری، حمید. (1388). بررسی روابط تجربی بین بازده سهام, تغییر بازده و حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های ARCH و GARCH. پیشرفت های حسابداری (علوم اجتماعی و انسانی شیراز)، 1(1 (پیاپی 3/57))، 45-68. SID. https://sid.ir/paper/160429/fa

    Vancouver: کپی

    خواجوی شکراله، قاسمی میثم، الهیاری ابهری حمید. بررسی روابط تجربی بین بازده سهام, تغییر بازده و حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های ARCH و GARCH. پیشرفت های حسابداری (علوم اجتماعی و انسانی شیراز)[Internet]. 1388؛1(1 (پیاپی 3/57)):45-68. Available from: https://sid.ir/paper/160429/fa

    IEEE: کپی

    شکراله خواجوی، میثم قاسمی، و حمید الهیاری ابهری، “بررسی روابط تجربی بین بازده سهام, تغییر بازده و حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های ARCH و GARCH،” پیشرفت های حسابداری (علوم اجتماعی و انسانی شیراز)، vol. 1، no. 1 (پیاپی 3/57)، pp. 45–68، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/160429/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button