مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

933
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

529
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

یک مدل فازی برای به روز رسانی پورتفوی با در نظرگرفتن هزینه های معاملات: پیاده سازی در بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 75 | صفحه پایان 93

چکیده

 مدل های بهینه سازی پورتفوی پس از شناسایی پورتفوی بهینه آن را تا پایان دوره سرمایه گذاری رها می کنند. حال آنکه موقعیت های اقتصادی همواره در حال تغییر است. با توجه به این موضوع, مقاله پیش رو مدلی برای بازنگری در ترکیب پورتفوی پیشنهاد می کند. استراتژی پیشنهاد شده افق سرمایه گذاری را به زیردوره های کو تاه تر تقسیم و در ابتدای هر زیردوره ترکیب پورتفوی را با شرایط بازار هماهنگ می نماید. این تحقیق یک مدل چندهدفه غیرخطی فازی ارایه می کند که پورتفوی را با توجه به هزینه های معاملات, خصوصیات سرمایه گذار و نرخ بازده بدون ریسک به روز می نماید. سرانجام در غالب یک مطالعه موردی, مدل پیشنهادی با داده های واقعی جمع آوری شده از بازار بورس تهران برای سه سرمایه گذار با خصوصیات مختلف اجرا شده است. ن تایج این مطالعه نشان می دهد که مدل ارایه شده قادر است عملکردی بهتر از شاخص بازار ارایه کند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

خیامیم، آرش، میرزازاده، ابوالفضل، و نادری، بهمن. (1393). یک مدل فازی برای به روز رسانی پورتفوی با در نظرگرفتن هزینه های معاملات: پیاده سازی در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی)، 11(2 (پیاپی 41))، 75-93. SID. https://sid.ir/paper/164540/fa

Vancouver: کپی

خیامیم آرش، میرزازاده ابوالفضل، نادری بهمن. یک مدل فازی برای به روز رسانی پورتفوی با در نظرگرفتن هزینه های معاملات: پیاده سازی در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی)[Internet]. 1393؛11(2 (پیاپی 41)):75-93. Available from: https://sid.ir/paper/164540/fa

IEEE: کپی

آرش خیامیم، ابوالفضل میرزازاده، و بهمن نادری، “یک مدل فازی برای به روز رسانی پورتفوی با در نظرگرفتن هزینه های معاملات: پیاده سازی در بورس اوراق بهادار تهران،” تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی)، vol. 11، no. 2 (پیاپی 41)، pp. 75–93، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/164540/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا