مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,058
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

630
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آزمون تجربی ثبات، قابلیت پیش بینی و نوسانات در بازار سرمایه کشورهای حوزه خلیج فارس

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 20

چکیده

 این مقاله به بررسی رابطه پویای بازارهای مالی, پایداری, قابلیت پیش بینی و میزان ماندگاری نوسانات شوک ها در بازارهای سهام کشورهای ایران, عربستان, امارات, قطر, بحرین و عمان پرداخته است. در این تحقیق با به کارگیری داده های ماهیانه برای دوره زمانی 20 ساله 1990 تا 2010 از مدل های خودهمبسته واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته (GARCH) و مدل های سری زمانی خودهمبسته میانگین متحرک (ARMA) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بازار سهام ایران قابلیت پیش بینی چندانی ندارد. اکثر بازارها نوسانات خوشه ای است و تقریبا در هیچ یک از بازارها به جز عمان نوسانات انفجاری وجود ندارد. همچنین در کشورهای بحرین و عمان در سطح 5% و در ایران در سطح 1% میزان بازدهی داری پایداری نمی باشد. با وجودی که بازارهای این کشورها ظرفیت های بالایی برای کسب بازدهی سرمایه گذاری هستند اما نتایج این مقاله نشان دهنده پائین بودن میزان ارتباط این بازارها بوده است. همچنین نتایج نشان می دهد هیچ بازار انفرادی توانایی رهبری این مجموعه بازارها را ندارد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

دادگر، یداله، و ورمزیاری، بهزاد. (1390). آزمون تجربی ثبات, قابلیت پیش‌ بینی و نوسانات در بازار سرمایه کشورهای حوزه خلیج فارس. مدلسازی اقتصادی، 5(4 (پیاپی 16))، 1-20. SID. https://sid.ir/paper/176252/fa

Vancouver: کپی

دادگر یداله، ورمزیاری بهزاد. آزمون تجربی ثبات, قابلیت پیش‌ بینی و نوسانات در بازار سرمایه کشورهای حوزه خلیج فارس. مدلسازی اقتصادی[Internet]. 1390؛5(4 (پیاپی 16)):1-20. Available from: https://sid.ir/paper/176252/fa

IEEE: کپی

یداله دادگر، و بهزاد ورمزیاری، “آزمون تجربی ثبات, قابلیت پیش‌ بینی و نوسانات در بازار سرمایه کشورهای حوزه خلیج فارس،” مدلسازی اقتصادی، vol. 5، no. 4 (پیاپی 16)، pp. 1–20، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/176252/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button