مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

616
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

634
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد وجه تضمین قراردادهای آتی با رویکرد ارزش در معرض خطر و با تاکید بر توزیع پارتوی تعمیم یافته

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 45

چکیده

 با توجه به ماهیت تعهدی قراردادهای آتی و در نتیجه اهمیت اخذ وجوه تضمین از طرفین قرارداد توسط اتاق پایاپای, محاسبه وجه تضمین مناسب در این قراردادها به گونه ای که همزمان با کاهش ریسک معاملات, هزینه های معاملاتی نیز مدنظر باشد, مورد توجه اتاق های پایاپای است. با توجه به کاربرد گسترده مدل های ارزش در معرض خطر در تعیین وجه تضمین, در این پژوهش با استفاده از داده های تغییرات قیمت های آتی سکه طلا, در بازه زمانی سال 1387 تا 1394 پس از تخمین مقدار وجه تضمین در قراردادهای آتی با استفاده از مدل های ارزش در معرض خطر پارامتریک سنتی, مدل شبیه سازی تاریخی و مدل های پارتوی تعمیم یافته و پارتوی تعمیم یافته سازگار, با آزمون های کوپیک و پوشش شرطی کریستوفرسن اقدام به ارزیابی عملکرد مدل ها شد. همچنین با توابع زیان دوم لوپز و بلانکو- ایهل این مدل ها رتبه بندی شد. نتایج نشان می دهد که با توجه به دنباله های پهن توزیع تجربی داده های آتی, در سطوح اطمینان پایین, مدل شبیه سازی تاریخی و در سطوح اطمینان بالا, مدل پارتوی تعمیم یافته سازگار, عملکرد مناسبی داشته است. لذا در پایان پیشنهاد شده است که از این مدل ها در سطوح اطمینان مربوطه برای محاسبه وجه تضمین قراردادهای آتی استفاده شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    فلاح شمس، میرفیض، ثقفی، علی، و ناصرپور، علیرضا. (1395). برآورد وجه تضمین قراردادهای آتی با رویکرد ارزش در معرض خطر و با تاکید بر توزیع پارتوی تعمیم یافته. بورس اوراق بهادار، 9(33 )، 25-45. SID. https://sid.ir/paper/187743/fa

    Vancouver: کپی

    فلاح شمس میرفیض، ثقفی علی، ناصرپور علیرضا. برآورد وجه تضمین قراردادهای آتی با رویکرد ارزش در معرض خطر و با تاکید بر توزیع پارتوی تعمیم یافته. بورس اوراق بهادار[Internet]. 1395؛9(33 ):25-45. Available from: https://sid.ir/paper/187743/fa

    IEEE: کپی

    میرفیض فلاح شمس، علی ثقفی، و علیرضا ناصرپور، “برآورد وجه تضمین قراردادهای آتی با رویکرد ارزش در معرض خطر و با تاکید بر توزیع پارتوی تعمیم یافته،” بورس اوراق بهادار، vol. 9، no. 33 ، pp. 25–45، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/187743/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button