مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

770
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

645
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد عمق بازار و بررسی رابطه آن با اخلال قیمت ها به روش حداکثر درست نمایی

صفحات

 صفحه شروع 23 | صفحه پایان 37

چکیده

 محتوای اطلاعاتی داده های پربسامد, آن ها را به ابزار اصلی در مطالعه ریزساختار بازار تبدیل کرده است. با این حال این داده ها حاوی اخلال نیز هستند که بر نتایج برآوردها از ویژگی های فرایند قیمت نظیر برآورد نوسانات قیمت اثر منفی می گذارد. در پژوهش پیش رو, با استفاده از روش حداکثر درست نمایی, اخلال ریزساختاری قیمت های سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برآورد شده و از نوسانات واقعی داده های قیمتی پربسامد تفکیک شده است. پس از برآورد اخلال موجود در قیمت ها, رابطه بین سنجه های مبتنی بر معامله و مبتنی بر سفارش عمق بازار سهام با اخلال قیمت ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان دهنده یک رابطه مستقیم بین اخلال ریزساختاری و عمق بازار است, با این تفسیر که افزایش عمق می تواند در نتیجه وجود معامله گران مبتنی بر اخلال در بازار باشد که در کنار افزایش عمق بازار, اخلال در قیمت ها را نیز افزایش می دهند. در بین سنجه های عمق, توازن بین حجم سفارشات خرید و سفارشات فروش بهتر از بقیه می تواند رابطه بین عمق و اخلال را نشان دهد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    سیف الدینی، جلال، رهنمای رودپشتی، فریدون، و نیکومرام، هاشم. (1396). برآورد عمق بازار و بررسی رابطه آن با اخلال قیمت ها به روش حداکثر درست نمایی. دانش سرمایه گذاری، 6(23 )، 23-37. SID. https://sid.ir/paper/188039/fa

    Vancouver: کپی

    سیف الدینی جلال، رهنمای رودپشتی فریدون، نیکومرام هاشم. برآورد عمق بازار و بررسی رابطه آن با اخلال قیمت ها به روش حداکثر درست نمایی. دانش سرمایه گذاری[Internet]. 1396؛6(23 ):23-37. Available from: https://sid.ir/paper/188039/fa

    IEEE: کپی

    جلال سیف الدینی، فریدون رهنمای رودپشتی، و هاشم نیکومرام، “برآورد عمق بازار و بررسی رابطه آن با اخلال قیمت ها به روش حداکثر درست نمایی،” دانش سرمایه گذاری، vol. 6، no. 23 ، pp. 23–37، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/188039/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button