Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

952
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

524
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی و تحلیل وابستگی فرین بین بازار سهام ایران و بازارهای سهام بین المللی با استفاده از نظریه ارزش فرین چند متغیره

صفحات

 صفحه شروع 241 | صفحه پایان 256

چکیده

 تخمین وابستگی فرین بین دارایی ها و بازارهای مالی, نقش اساسی در جنبه های مختلف مدل سازی ریسک مالی دارد. نظریه ارزش فرین بر مدل سازی رفتار دنباله های توزیع با استفاده از مقادیر فرین متمرکز است. هدف تحقیق حاضر, بررسی وابستگی مجانبی و تخمین درجه وابستگی دنباله های چپ و راست توزیع بازدهی بورس اوراق بهادار تهران (TSE) با پنج بازار سهام بین المللی (Nikkei 225, DFM, CAC All Shares, DAX و S&P 500) است. از طریق معیارهای ناپارمتریک مبتنی بر نظریه ارزش فرین چند متغیره, نوع و درجه وابستگی فرین شاخص های سهام مذکور با استفاده از سری های بازده روزانه لگاریتمی طی دوره 2015-2006 مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای رفع همبستگی سریالی و ناهمسانی واریانس سری های بازده, از مدل های اتورگرسیو برداری (VAR) و گارچ چند متغیره (MGARCH) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین بازده روزانه شاخص بورس اوراق بهادار تهران با شاخص های مذکور, وابستگی مجانبی وجود ندارد. با وجود این, شاخص بورس اوراق بهادار تهران بیشترین درجه وابستگی مجانبی مثبت را در بین بازارهای مذکور, با شاخص بورس دبی (DFM) در دنباله های چپ و راست دارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    بابالویان، شهرام، نیکومرام، هاشم، وکیلی فرد، حمیدرضا، و رهنمای رودپشتی، فریدون. (1397). ارزیابی و تحلیل وابستگی فرین بین بازار سهام ایران و بازارهای سهام بین المللی با استفاده از نظریه ارزش فرین چند متغیره. دانش سرمایه گذاری، 7(27 )، 241-256. SID. https://sid.ir/paper/188109/fa

    Vancouver: کپی

    بابالویان شهرام، نیکومرام هاشم، وکیلی فرد حمیدرضا، رهنمای رودپشتی فریدون. ارزیابی و تحلیل وابستگی فرین بین بازار سهام ایران و بازارهای سهام بین المللی با استفاده از نظریه ارزش فرین چند متغیره. دانش سرمایه گذاری[Internet]. 1397؛7(27 ):241-256. Available from: https://sid.ir/paper/188109/fa

    IEEE: کپی

    شهرام بابالویان، هاشم نیکومرام، حمیدرضا وکیلی فرد، و فریدون رهنمای رودپشتی، “ارزیابی و تحلیل وابستگی فرین بین بازار سهام ایران و بازارهای سهام بین المللی با استفاده از نظریه ارزش فرین چند متغیره،” دانش سرمایه گذاری، vol. 7، no. 27 ، pp. 241–256، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/188109/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا