مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

2,593
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

1,310
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه کارآمدی مدل های ARIMA و ARFIMA برای مدل سازی و پیش بینی شاخص قیمت تهران (TEPIX)

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 80

چکیده

 این مقاله به بررسی عملکرد پیش بینی مدل های ARIMA و ARFIMA با استفاده از داده های روزانه بازده شاخص کل سهام تهران در بازه زمانی 04/09/1380 تا 09/09/1390 می پردازد. در این راستا جهت تخمین پارامتر d و دیگر پارامترها, از روشNLS  در بسته نرم افزار Oxmetric/pcgive استفاده شد و پس از مقایسه نتایج مدل های تحقیق؛ مدل ARFIMA بر اساس معیار AIC مدلی برتر در مدل سازی TEPIX مشخص گردید. همچنین از میان براوردهای پیش بینی, روش های پیش بینی ساده را برای تخمین پیش بینی آزمون می کنیم. از مقایسه دقت پیش بینی مدل های مذکور توسط معیارهای پیش بینی مانند MAPFE و RMSFE و فواصل اطمینانی که ارزش های واقعی در آن جای گرفته اند, می توان استنباط کرد که اولا, تفاوت عملکرد بهتر پیش بینی مدل حافظه بلندمدت ARFIMA نسبت به مدل ARIMA بسیار جزئی است و ثانیا, ناکارامدی مدل ARFIMA در پیش بینی بازار سرمایه تهران کاملا مشهود است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

سالارزهی، حبیب اله، کاشی، منصور، حسینی، سیدحسن، و دنیایی، محمد. (1391). مقایسه کارآمدی مدل های ARIMA و ARFIMA برای مدل سازی و پیش بینی شاخص قیمت تهران (TEPIX). دانش سرمایه گذاری، 1(2)، 63-80. SID. https://sid.ir/paper/188132/fa

Vancouver: کپی

سالارزهی حبیب اله، کاشی منصور، حسینی سیدحسن، دنیایی محمد. مقایسه کارآمدی مدل های ARIMA و ARFIMA برای مدل سازی و پیش بینی شاخص قیمت تهران (TEPIX). دانش سرمایه گذاری[Internet]. 1391؛1(2):63-80. Available from: https://sid.ir/paper/188132/fa

IEEE: کپی

حبیب اله سالارزهی، منصور کاشی، سیدحسن حسینی، و محمد دنیایی، “مقایسه کارآمدی مدل های ARIMA و ARFIMA برای مدل سازی و پیش بینی شاخص قیمت تهران (TEPIX)،” دانش سرمایه گذاری، vol. 1، no. 2، pp. 63–80، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/188132/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button