مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,156
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

701
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رتبه بندی انواع روش های پارامتریک و ناپارامتریک در برآورد ریزش مورد انتظار و ارزش در معرض خطر

صفحات

 صفحه شروع 113 | صفحه پایان 129

چکیده

 توسعه روزافزون بازارهای مالی و رویارویی با شرایط عدم اطمینان, اهمیت برآورد معیارهای اندازه گیری ریسک وتعیین مناسب ترین مدل پیش بینی ریسک را بیش ازپیش ضروری می سازد.در این مقاله سعی بر آن است, دقت پیش بینی مدل های مختلف شبیه سازی تاریخی در ارزیابی ارزش درمعرض ریسک و ریزش موردانتظار در مقایسه با روش پارامتریک گارچ با یکدیگر مقایسه شوند. مدل های مورداستفاده, شبیه سازی تاریخی, شبیه سازی تاریخی بازتابی, شبیه سازی تاریخی نوسانات وزن دارو شبیه سازی تاریخی فیلترشده و مدل پارامتریک گارچ (1 و 1) است. برای انجام تحقیق از داده های شاخص کل بورس اوراق بهادارتهران از سال 88 تا پایان سال 93 استفاده شده است. پس آزمایی ارزش در معرض خطر با استفاده از آزمون کریستوفرسون که از دو پس آزمایی برنولی و پس آزمایی استقلال تشکیل شده است و پس آزمایی ریزش مورد انتظار با استفاده از آزمون مک نیل و فری, انجام شده است. درنهایت نتایج حاصل از رتبه بندی با تابع مجموعه فاصله اطمینان به ترتیب مدل های شبیه سازی نیمه پارامتریک, پارامتریک و ناپارامتریک اولویت بندی شدند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    رستمی، محمدرضا، سارنج، علیرضا، و سواری، ضحی. (1396). رتبه بندی انواع روش های پارامتریک و ناپارامتریک در برآورد ریزش مورد انتظار و ارزش در معرض خطر. دانش سرمایه گذاری، 6(22 )، 113-129. SID. https://sid.ir/paper/188190/fa

    Vancouver: کپی

    رستمی محمدرضا، سارنج علیرضا، سواری ضحی. رتبه بندی انواع روش های پارامتریک و ناپارامتریک در برآورد ریزش مورد انتظار و ارزش در معرض خطر. دانش سرمایه گذاری[Internet]. 1396؛6(22 ):113-129. Available from: https://sid.ir/paper/188190/fa

    IEEE: کپی

    محمدرضا رستمی، علیرضا سارنج، و ضحی سواری، “رتبه بندی انواع روش های پارامتریک و ناپارامتریک در برآورد ریزش مورد انتظار و ارزش در معرض خطر،” دانش سرمایه گذاری، vol. 6، no. 22 ، pp. 113–129، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/188190/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button