مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

981
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

638
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر اهرم و بازخورد نوسانات در بورس تهران

صفحات

 صفحه شروع 111 | صفحه پایان 132

چکیده

 چگونگی ارتباط بازده سهام و ریسک آن, اصلی ترین معیار جهت اخذ تصمیم سرمایه گذاری در بازارهای سهام است. ریسک سهام, میزان نااطمینانی از کسب بازده سهام را نشان می دهد. بنابراین, نوسانات بازده سهام شاخص مناسبی برای درک ریسک سهام است. کیفیت ارتباط بازده و نوسانات سهام در بازارهای مختلف یکسان نیست. به این دلیل, پژوهش های فراوانی در زمینه چگونگی تاثیر متقابل بازده و نوسانات سهام بر یکدیگر انجام شده است. در بررسی ارتباط بازده و نوسانات سه حالت علت و معلولی قابل تشخیص است: تاثیر بازده بر نوسانات تاثیر نوسانات بر بازده و تاثیر همزمان بازده و نوسانات. در این پژوهش ارتباط بازده و ریسک بر اساس تئوری اثر اهرم و بازخورد نوسانات صورت گرفته است. نتایج حاصل از مدل سازی با استفاده از الگوی Asymmetric GARCH-m نشان داده است که داده های مورد بررسی در بازه زمانی 1380 الی 1389 بوسیله بازخورد نوسانات توضیح داده می شوند اما شواهدی مبتنی بر تایید اثر اهرم یافت نشد. به عبارت دیگر طبق فرضیه بازخورد نوسانات, نوسانات بازدهی قابل پیش بینی, تاثیر مثبت و معناداری بر بازده سهام دارد, در حالیکه نوسانات بازدهی پیش بینی نشده, موجب کاهش بازده سهام می شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    پورابراهیمی، محمدرضا، و موسوی، سیدمحسن. (1391). بررسی اثر اهرم و بازخورد نوسانات در بورس تهران. مطالعات کمی در مدیریت، 3(4)، 111-132. SID. https://sid.ir/paper/191942/fa

    Vancouver: کپی

    پورابراهیمی محمدرضا، موسوی سیدمحسن. بررسی اثر اهرم و بازخورد نوسانات در بورس تهران. مطالعات کمی در مدیریت[Internet]. 1391؛3(4):111-132. Available from: https://sid.ir/paper/191942/fa

    IEEE: کپی

    محمدرضا پورابراهیمی، و سیدمحسن موسوی، “بررسی اثر اهرم و بازخورد نوسانات در بورس تهران،” مطالعات کمی در مدیریت، vol. 3، no. 4، pp. 111–132، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/191942/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button