مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

759
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

597
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه توانایی پیش بینی اجزای مثبت و منفی بازدهی بازارسهام (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران)

صفحات

 صفحه شروع 147 | صفحه پایان 164

چکیده

 تحقیق حاضر, با تفکیک نسبت کلی سود هر سهم به قیمت, به اجزای مثبت و منفی آن, توانایی هر یک برای پیش بینی شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کند. پرسش اساسی این است که آیا اجزای منفی بازدهی در مقایسه با اجزای مثبت, توانایی بیشتری برای پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دارند؟ جامعه آماری تحقیق, شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و برای تعیین نمونه به منظور آزمون فرضیه, از روش حذفی استفاده شده است. در این پژوهش, اجزای مثبت و منفی بازدهی, در قالب میانگین وزنی, مقدار خالص نسبت های سود هر سهم به قیمت در هر فصل محاسبه و ارتباط آن با مقادیر محاسبه شده شاخص, برای کل نمونه و هر یک از دو گروه شرکت های سود ده و زیان ده ارزیابی شده است. دوره مطالعه سال های 1374 الی 1389 است و اطلاعات 100 شرکت عضو بورس مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه, با استفاده از مدل های رگرسیون خطی یک متغیره و دو متغیره, نشان می دهد که اجزای منفی بازدهی در مقایسه با اجزای مثبت توانایی بیشتری برایپیش بینی شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران دارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    بهارمقدم، مهدی، و زنگی آبادی، حجت اله. (1391). مقایسه توانایی پیش بینی اجزای مثبت و منفی بازدهی بازارسهام (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران). کاوش های مدیریت بازرگانی، 4(7)، 147-164. SID. https://sid.ir/paper/197096/fa

    Vancouver: کپی

    بهارمقدم مهدی، زنگی آبادی حجت اله. مقایسه توانایی پیش بینی اجزای مثبت و منفی بازدهی بازارسهام (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران). کاوش های مدیریت بازرگانی[Internet]. 1391؛4(7):147-164. Available from: https://sid.ir/paper/197096/fa

    IEEE: کپی

    مهدی بهارمقدم، و حجت اله زنگی آبادی، “مقایسه توانایی پیش بینی اجزای مثبت و منفی بازدهی بازارسهام (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران)،” کاوش های مدیریت بازرگانی، vol. 4، no. 7، pp. 147–164، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197096/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button