مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

850
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

742
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

خوشه بندی نوسانات در بازارهای مالی با مدل شبیه سازی عامل بنیان

صفحات

 صفحه شروع 201 | صفحه پایان 224

چکیده

 هدف از این پژوهش بررسی خوشه بندی نوسانات در بازارهای مالی از جمله بازار بورس اوراق بهادار با مدل شبیه سازی عامل بنیان است. سریهای زمانی از بازده های دارایی مالی ویژگی خوشه بندی نوسانات را نشان میدهد که تغییرات بزرگ در قیمتها تمایل به تشکیل خوشه با هم دارند و این خوشه ها برای مدت زمانی پایدار می مانند. با استفاده از مدلهای مختلف اقتصادسنجی, منبع این پدیده را در عوامل مختلفی از جمله رفتار مشارکت کنندگان بازار و فرایند اخبار رسیده به بازار مالی میدانند. یک ویژگی مشترک از این مدلها سوییچینگ میان رژیم های فعالیت بالا و پایین با دنباله های پهن می باشد. در این پژوهش از مدل شبیه سازی عامل بنیان که یک جزء مفیدی برای تحلیل اقتصادسنجی ارایه میکند از طریق نرم افزار متلب استفاده شده است. نتیجه استفاده از این مدل, برقراری ارتباط میان نوسانات بالا و پایین بازار با رفتار آستانه ای مشارکت کنندگان بازار می باشد. همچنین اینرسی سرمایه گذار را با خوشه بندی نوسانات مرتبط می سازد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    شیرازیان، زهرا، نیکومرام، هاشم، رهنمای رودپشتی، فریدون، و ترابی، تقی. (1397). خوشه بندی نوسانات در بازارهای مالی با مدل شبیه سازی عامل بنیان. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 9(36 )، 201-224. SID. https://sid.ir/paper/197529/fa

    Vancouver: کپی

    شیرازیان زهرا، نیکومرام هاشم، رهنمای رودپشتی فریدون، ترابی تقی. خوشه بندی نوسانات در بازارهای مالی با مدل شبیه سازی عامل بنیان. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1397؛9(36 ):201-224. Available from: https://sid.ir/paper/197529/fa

    IEEE: کپی

    زهرا شیرازیان، هاشم نیکومرام، فریدون رهنمای رودپشتی، و تقی ترابی، “خوشه بندی نوسانات در بازارهای مالی با مدل شبیه سازی عامل بنیان،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 9، no. 36 ، pp. 201–224، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197529/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا