مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

814
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

643
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل توان افزایش دو دارایی طلا و دلار به منظور محاسبه ارزش اختیار مبادله توانی دلار بر مبنای دارایی پایه طلا با سری زمانی

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 67

چکیده

 در این مقاله با در نظر گرفتن بازار رقابت کامل, ابتدا به بیان فرمول قیمت گذاری اختیار مبادله استاندارد آمریکایی و اروپایی و اختیار مبادله توانی آمریکایی و اروپایی می پردازیم. سپس با هدف انتخاب توان مناسب افزایش دارایی های مورد مبادله به منظور محاسبه ارزش اختیار مبادله توانی دلار بر مبنای دارایی پایه طلا در آینده ای نزدیک, 501 داده از قیمت طلا و دلار در بازه ی زمانی اول فروردین 1391 تا اول تیر 1394 را با استفاده از سری زمانی و مدل هایARCH , GARCH, GJR-GARCH, ARMA-GARCH مورد آزمون قرار می دهیم. آنگاه با در نظر گرفتن معیار های AIC وBIC  و مقایسه میانگین خطای توان دوم مشاهدات و واریانس شرطی به دست آمده از مدل های مورد مطالعه و آزمون های کریستوفرسن و کوپیک مدل مناسب را برای پیش بینی بهتر رفتار قیمت طلا و دلار در آینده ای نزدیک و در نتیجه تحلیل توان افزایش هر دو دارایی طلا و دلار انتخاب می کنیم.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    رحمانی، مرتضی، تاری مرزآباد، ابوالفضل، آل محمد، سیده نفیسه، و مرادزاده، طاهره. (1397). تحلیل توان افزایش دو دارایی طلا و دلار به منظور محاسبه ارزش اختیار مبادله توانی دلار بر مبنای دارایی پایه طلا با سری زمانی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 9(34 )، 51-67. SID. https://sid.ir/paper/197566/fa

    Vancouver: کپی

    رحمانی مرتضی، تاری مرزآباد ابوالفضل، آل محمد سیده نفیسه، مرادزاده طاهره. تحلیل توان افزایش دو دارایی طلا و دلار به منظور محاسبه ارزش اختیار مبادله توانی دلار بر مبنای دارایی پایه طلا با سری زمانی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1397؛9(34 ):51-67. Available from: https://sid.ir/paper/197566/fa

    IEEE: کپی

    مرتضی رحمانی، ابوالفضل تاری مرزآباد، سیده نفیسه آل محمد، و طاهره مرادزاده، “تحلیل توان افزایش دو دارایی طلا و دلار به منظور محاسبه ارزش اختیار مبادله توانی دلار بر مبنای دارایی پایه طلا با سری زمانی،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 9، no. 34 ، pp. 51–67، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197566/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button