مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

892
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

806
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی دنباله بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 193 | صفحه پایان 213

کلیدواژه

رفتار مجانبی (رگرسیون) log-logQ2

چکیده

 این پژوهش به بررسی دنباله بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. ارزیابی دقیق ریسک در بازارهای مالی به منظور سرمایه گذاری و در نتیجه تخ صیص بهینه سرمایه, از اهمیت حیاتی برخوردار است. افزایش نوسانات بازارهای مالی در دهه گذشته, موجب پیشرفت ابزارهای پیچیده مدیریت ریسک شده است. شکل های صریح دمهای توزیع, اطلاع ات مهمی را برای مدیران ریسک و سرمایه گذاران فراهم می کنند. در این پژوهش, یک توریع وقتی دم کلفت به حساب می آید. که دمهای توزیع احتمال به صورت تابعی توانی نزول کنند. وجود رفتار تابع توانی در دم توزیع, عواقب مهمی برای رفتار یک متغیر تصادفی به همراه دارد مثلا, ممکن است, گشتاورهای نامتناهی وجود داشته باشند. در این پژوهش از 2420 مشاهده روزانه شاخص بورس تهران و بازده لگاریتمی آن از ابتدای سال 87 تا مرداد سال 96 استفاده شده است. با استفاده از نرم افزار متلب به منظور بررسی دم های توزیع بازده های شاخص بورس تهران از توزیع های لوی - پایدار, مطالعه رفتار مجانبی (رگرسیونlog-log ( تابع توزیع تجمع CDF, تخمین گر هیل و نظریه مقدار مفرط استفاده می شود. نتیجه این توزیع ها نشان می دهد که در توزیع بازده های لگاریتمی شاخص بورس تهران دم کلفتی وجود دارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    شیرازیان، زهرا. (1397). بررسی دنباله بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 9(34 )، 193-213. SID. https://sid.ir/paper/197584/fa

    Vancouver: کپی

    شیرازیان زهرا. بررسی دنباله بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1397؛9(34 ):193-213. Available from: https://sid.ir/paper/197584/fa

    IEEE: کپی

    زهرا شیرازیان، “بررسی دنباله بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 9، no. 34 ، pp. 193–213، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197584/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button