مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,887
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

1,262
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مقایسه ای کارایی مدل ریسک سنجی و مدل اقتصادسنجی GARCH در پیش بینی ریسک بازار در بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 137 | صفحه پایان 159

چکیده

 در چند سال اخیر مدلهای ارزش در معرض ریسک از اصلی ترین مدلهای اندازه گیری ریسک خصوصا ریسک بازار محسوب می رشوند. ریسک بازار به صورت عدم اطمینان ناشی از تغییر شرایط بازار نظیر: تغییر قیمت داراییها, نرخ بهره, نوسانات بازار و نقدینگی بازار می باشد که منجر به مخاطره افتادن بازدهی پرتفوی معاملاتی و یا ارزش داراییهای نهاد مالی خواهد شد. در این تحقیق سعی گردید که کارایی مدلهای ریسک سنجی شرکت جی.پی.مورگان و مدل اقتصاد سنجی GARCH جهت تخمین ارزش در معرض ریسک (VAR) در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نوسانات شاخص کل مورد بررسی قرار گیرد. داده های مورد نیاز برای طراحی و آزمون کارایی مدلها, روند نوسانات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1382 تا 1386 بوده است. از داده های روزانه شاخص کل در طی سالهای 1382 تا 1384 برای تخمین پارامترهای مدل و از داده ای روزانه سالهای 1385 و 1386 برای تعیین اعتبار مدلها استفاده شده است. با انجام آزمون شکستهای احتمالی کوپیک, در سطح اطمینان 95% و 99%, مشخص گردید که کارایی مدلهای اقتصاد سنجی GARCH و ریسک سنجی تفاوت معنی داری نداشته و هر دو مدل از کارایی مناسبی برای پیش بینی ریسک بازار برخوردار می باشند.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    فلاح شمس لیالستانی، میرفیض. (1389). بررسی مقایسه ای کارایی مدل ریسک سنجی و مدل اقتصادسنجی GARCH در پیش بینی ریسک بازار در بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 1(5)، 137-159. SID. https://sid.ir/paper/197610/fa

    Vancouver: کپی

    فلاح شمس لیالستانی میرفیض. بررسی مقایسه ای کارایی مدل ریسک سنجی و مدل اقتصادسنجی GARCH در پیش بینی ریسک بازار در بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1389؛1(5):137-159. Available from: https://sid.ir/paper/197610/fa

    IEEE: کپی

    میرفیض فلاح شمس لیالستانی، “بررسی مقایسه ای کارایی مدل ریسک سنجی و مدل اقتصادسنجی GARCH در پیش بینی ریسک بازار در بورس اوراق بهادار تهران،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 1، no. 5، pp. 137–159، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197610/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button