مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

2,196
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

1,037
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارائه مدل برنامه ریزی خطی بر مبنای تئوری تصمیم گیری فازی برای انتخاب پرتفوی

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 12

چکیده

 مدل میانگین – واریانس مارکویتز در انتخاب پرتفوی از دهه 1950 یکی از شناخته ترین مدل ها در مسائل مالی می باشد که تاکنون شاهد تحولات چشمگیری بوده است. نظریه پردازان مالی تلاش بسیاری در کاربردی تر کردن مدل های انتخاب پرتفوی داشته اند که باعث گردیده آنها را به سوی مدل های نوینی سوق دهد. در مقاله حاضر انتخاب پرتفوی به ترتیب در دو حالت مبهم و غیرمبهم مورد مطالعه قرار گرفته, مدل و الگوریتم های مرتبط با آنها ارائه می گردد و روش موثری برای تبدیل یک مساله بهینه باتابع هدف غیرخطی یا محدودیت غیرخطی به یک مساله خطی ارائه شده است که دشواری محاسبات را به مقدار زیادی کاهش می دهد. در هر دو مدل, ریسک به جای کوواریانس, به صورت مجموع قدرمطلق انحراف دارایی های ریسک دار و بازده به صورت بازده مورد انتظار منهای هزینه معاملاتی در نظر گرفته می شوند بگونه ای که هزینه معامله به عنوان تابع v شکل ناشی از تفاضل بین پرتفوی فعلی و پرتفوی جدید است. همچنین اثر ذهنی سرمایه گذار در مدل تصمیم گیری فازی منعکس می گردد. به منظور مقایسه دو مدل, 13 شرکت از 50 شرکت برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که بین سالهای 1382 تا 1391 فعالیت داشته اند به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب گردیده است. برای دستیابی به پرتفوی های مدل از نرم افزار DEA SOLVER استفاده شد. پس از مشخص شدن پرتفوی و محاسبه بازدهی و ریسک هر کدام از مدل ها, فرضیه پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین دو مدل ارائه شده, مدل پیشنهادی انتخاب پرتفوی بر اساس تئوری تصمیم گیری فازی می تواند راهبردی مطلوب برای پرتفوی برطبق درجه رضایت سرمایه گذار ایجاد نماید.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    امیرحسینی، زهرا، و قبادی، معصومه. (1393). ارائه مدل برنامه ریزی خطی بر مبنای تئوری تصمیم گیری فازی برای انتخاب پرتفوی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 5(21)، 1-12. SID. https://sid.ir/paper/197687/fa

    Vancouver: کپی

    امیرحسینی زهرا، قبادی معصومه. ارائه مدل برنامه ریزی خطی بر مبنای تئوری تصمیم گیری فازی برای انتخاب پرتفوی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1393؛5(21):1-12. Available from: https://sid.ir/paper/197687/fa

    IEEE: کپی

    زهرا امیرحسینی، و معصومه قبادی، “ارائه مدل برنامه ریزی خطی بر مبنای تئوری تصمیم گیری فازی برای انتخاب پرتفوی،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 5، no. 21، pp. 1–12، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197687/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button