مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

2,530
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

1,101
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سیستم خبره پیش بینی قیمت سهام و بهینه سازی سبد سهام با استفاده از شبکه های عصبی فازی، مدل سازی فازی و الگوریتم ژنتیک

صفحات

 صفحه شروع 107 | صفحه پایان 130

چکیده

 افزایش میزان سود و کاهش ریسک سرمایه گذاری دربورس همیشه مهمترین دغدغه سرمایه گذاران بوده است و آنها همواره به دنبال راهی هستند که بهترین پیشنهاد را برای خرید سهام داشته باشند به گونه ای که دارای بیشترین بازده و کمترین ریسک سرمایه گذاری باشد.تحقیقات زیادی در این رابطه انجام شده است و مدل ریاضی میانگین واریانس مارکویتز به عنوان یکی از اصلی ترین کارهای این حوزه شناخته می شود. علیرغم اهمیت این مدل چندین پژوهش عنوان کرده اند که با توجه به ماهیت بازارهای مالی کنونی, واریانس ممکن است بهترین گزینه ریسک سرمایه گذاران نباشد و بهتر است معیارهای دیگری چون چولگی نیز درنظر گرفته شود. از سوی دیگر ما معتقدیم که یک برنامه سرمایه گذاری مانند انتخاب سبد سهام نه تنها باید ماحصل گذشته سهام را در نظر داشته باشد بلکه بایستی پتانسیل آتی سهام را نیز مد نظر قرار دهد, که این امر اهمیت پیش بینی قیمت سهام برای سرمایه گذاران را آشکار می سازد. این پژوهش به دنبال ارائه مدلی است که در آن پتانسیل آتی سهام, توسط شبکه های عصبی فازی پیش بینی می شود و بر اساس پیش بینی های بدست آمده, مدل های ریاضی بهینه سازی بر مبنای فاکتورهایی چون میانگین, واریانس و چولگی سبد سهام ارایه می شود. سپس, این مدل ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک حل می گردند. نتایج تحقیق بیانگر آن است که مدل های ارائه شده در این مقاله, در مقایسه با روش های سنتی و شاخص بازار, بازدهی بالاتری را برای سرمایه گذاران فراهم می نماید.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    زمانی، محسن، افسر، امیر، ثقفی نژاد، سیدوحید، و بیات، الهام. (1393). سیستم خبره پیش بینی قیمت سهام و بهینه سازی سبد سهام با استفاده از شبکه های عصبی فازی, مدل سازی فازی و الگوریتم ژنتیک. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 5(21)، 107-130. SID. https://sid.ir/paper/197688/fa

    Vancouver: کپی

    زمانی محسن، افسر امیر، ثقفی نژاد سیدوحید، بیات الهام. سیستم خبره پیش بینی قیمت سهام و بهینه سازی سبد سهام با استفاده از شبکه های عصبی فازی, مدل سازی فازی و الگوریتم ژنتیک. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1393؛5(21):107-130. Available from: https://sid.ir/paper/197688/fa

    IEEE: کپی

    محسن زمانی، امیر افسر، سیدوحید ثقفی نژاد، و الهام بیات، “سیستم خبره پیش بینی قیمت سهام و بهینه سازی سبد سهام با استفاده از شبکه های عصبی فازی, مدل سازی فازی و الگوریتم ژنتیک،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 5، no. 21، pp. 107–130، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197688/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button