مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,135
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

754
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهینه سازی سبد سهام با استفاده از برنامه ریزی توافقی با محدودیت شانسی

صفحات

 صفحه شروع 221 | صفحه پایان 241

چکیده

 یکی از بحث های اساسی برای سرمایه گذاران موضوع تشکیل پرتفوی بهینه سهام است. در مساله انتخاب سبد سرمایه گذاری, تصمیم گیرنده هم زمان با اهداف مختلف و گاه متعارض مانند نرخ بازده, نقدینگی, سود تقسیمی و ریسک مواجه است. در بهینه سازی پرتفوی, مساله اصلی, انتخاب بهینه دارایی ها و اوراق بهاداری است که با مقدار مشخصی سرمایه می توان تهیه کرد, اما از یک سو, عدم قطعیت های مرتبط به هر سهم, و از سوی دیگر چند هدفه بودن مدل انتخاب سبد سهام بهینه, بر پیچیدگی مساله می افزاید. در این مقاله بهینه سازی سبد سهام در حالت عدم قطعیت مورد مطالعه قرار گرفته است. رویکرد برنامه ریزی تصادفی برای تبدیل عدم قطعیت به حالت قطعیت و برنامه ریزی توافقی برای تک هدفه شدن, به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد. از اطلاعات مربوط به 20 شرکت دارویی از بازار بورس تهران استفاده شده است و اعتبار مدل بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که سبد سهام ارائه شده دارای کارایی بالایی است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    نوری، مجتبی، و محمدی، عمران. (1397). بهینه سازی سبد سهام با استفاده از برنامه ریزی توافقی با محدودیت شانسی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 9(35 )، 221-241. SID. https://sid.ir/paper/197704/fa

    Vancouver: کپی

    نوری مجتبی، محمدی عمران. بهینه سازی سبد سهام با استفاده از برنامه ریزی توافقی با محدودیت شانسی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1397؛9(35 ):221-241. Available from: https://sid.ir/paper/197704/fa

    IEEE: کپی

    مجتبی نوری، و عمران محمدی، “بهینه سازی سبد سهام با استفاده از برنامه ریزی توافقی با محدودیت شانسی،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 9، no. 35 ، pp. 221–241، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197704/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button