مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

721
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

545
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تخمین اثر سرریز بازده و نوسانات صنایع مختلف بر روی یکدیگر در بازار بورس تهران

صفحات

 صفحه شروع 323 | صفحه پایان 342

کلیدواژه

مدل همبستگی شرطی پویا (DCC)Q2

چکیده

 مطالعه چگونگی اثرگذاری بازده و نوسانات یک بازار بر روی دیگر بازارها همواره از عواملی بوده که به مدیران سرمایه گذاری در بهینه سازی سبد سهام و انتخاب دارایی ها یاری رسانده است. سرریز بیانگر انتقال شوک ها به سایر بازارها و یا کشورها است فارغ از اینکه پیوندهای اساسی بین آن ها وجود داشته باشد. این پژوهش سعی دارد تا اثر سرریز بازده و نوسانات بین صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از داده های شاخص 6 صنعت در بازه زمانی مرداد 1390 تا اسفند 1394 بررسی نماید. با استفاده از مدل همبستگی شرطی پویا (DCC) به بررسی اثر سرریز بازده و نوسانات پرداخته ایم. بر مبنای یافته های پژوهش درمی یابیم که بازده و نوسانات صنایع منتخب بر یکدیگر اثرگذار می باشند. برخی نتایج حاکی از آن است که صنعت مواد و محصولات داروئی بیشترین میزان اثرگذاری و صنعت فرآورده های نفتی, کک و سوخت هسته ای کمترین میزان اثرگذاری را بر سایر صنایع منتخب دارند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    کرمی، سپیده، و رستگار، محمدعلی. (1397). تخمین اثر سرریز بازده و نوسانات صنایع مختلف بر روی یکدیگر در بازار بورس تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 9(35 )، 323-342. SID. https://sid.ir/paper/197714/fa

    Vancouver: کپی

    کرمی سپیده، رستگار محمدعلی. تخمین اثر سرریز بازده و نوسانات صنایع مختلف بر روی یکدیگر در بازار بورس تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1397؛9(35 ):323-342. Available from: https://sid.ir/paper/197714/fa

    IEEE: کپی

    سپیده کرمی، و محمدعلی رستگار، “تخمین اثر سرریز بازده و نوسانات صنایع مختلف بر روی یکدیگر در بازار بورس تهران،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 9، no. 35 ، pp. 323–342، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197714/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا