مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

894
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

674
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اندازه گیری ارزش در معرض ریسک شرطی پرتفوی با روش FIGARCH-EVT در بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 281 | صفحه پایان 295

چکیده

 در حال حاضر دقت برآورد ریسک پرتفوی برای مدیران سرمایه گذاری مساله بسیار مهمی است انتخاب مدلی که واریانس را وابسته به زمان محاسبه می کند به جای اینکه واریانس را ثابت در نظر می گیرد موجب مدل سازی بهتر داده ها در واقع هدف این پژوهش پیاده سازی یک روش ترکیبی محاسبه ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR)است که تلاطم را در ویژگی خوشه ای مدل سازی کرده و مقدارCvaR را با در نظر گرفتن ویژگی دنباله پهنی به طور دقیق محاسبه کند. به این منظور مدلهایی از خانواده ARCH را در نظر گرفته شده است که ویژگی خوشه ای بودن را در مدل لحاظ کرده, علاوه برآن تئوری مقدار فرین (EVT)را درنظر می گیرد که بر دنباله پهن داده ها تمرکز دارد. داده های پژوهش مربوط به سال های 1380-1394 می باشد و به صورت روزانه از نرم افزارهای رهاورد نوین و TseCline استخراج شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزارهای MATLAB (2015) و EXCEL (2013) انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که استفاده از روش FIGARCH –EVT منجر به تخمین دقیق تری از CVaR نسبت به روش HS می شود. روش FIGARCH-EVT در مقایسه با روشGARCH-EVT دقت بیشتری دارد. و به طور کلی مدل هایی که واریانس ناهمسانی را در نظر می گیرند نسبت به روش HS از دقت بالاتری برخوردارند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    لطفعلی پور، محمدرضا، نصرتی، مهدیه، قدیری مقدم، ابوالفضل، و فیلسرایی، مهدی. (1396). اندازه گیری ارزش در معرض ریسک شرطی پرتفوی با روش FIGARCH-EVT در بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 8(31 )، 281-295. SID. https://sid.ir/paper/197724/fa

    Vancouver: کپی

    لطفعلی پور محمدرضا، نصرتی مهدیه، قدیری مقدم ابوالفضل، فیلسرایی مهدی. اندازه گیری ارزش در معرض ریسک شرطی پرتفوی با روش FIGARCH-EVT در بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1396؛8(31 ):281-295. Available from: https://sid.ir/paper/197724/fa

    IEEE: کپی

    محمدرضا لطفعلی پور، مهدیه نصرتی، ابوالفضل قدیری مقدم، و مهدی فیلسرایی، “اندازه گیری ارزش در معرض ریسک شرطی پرتفوی با روش FIGARCH-EVT در بورس اوراق بهادار تهران،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 8، no. 31 ، pp. 281–295، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197724/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button