مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,162
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

634
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

معرفی معیار ریسک جدید GlueVaR و برآورد آن با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 17

چکیده

 معیارهای ریسک ارزش در معرض خطر و متوسط ارزش در معرض خطر, دو معیار مهم اندازه گیری ریسک در بازارهای مالی هستند که ریسک را با یک عدد مشخص می کنند. اما هر دو این معیارها, در سنجش ریسک دارای معایبی هستند. به همین دلیل معیار جدید ریسکGlueVaR  در سال 2014 میلادی و در انتقاد از این دو معیار ریسک معرفی شد که می توان آن را به عنوان یک ترکیب خطی از دو معیار ارزش در معرض خطر و متوسط ارزش در معرض خطر نیز در نظر گرفت. در این مقاله این معیار توصیف شده و مزایای آن در مقایسه با دو معیار عنوان شده, بیان می شود. در ادامه با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی, روشی برای برآورد این معیار ارائه خواهد شد. در پایان نیز کارایی این معیار ریسک, در مقایسه با دو معیار عنوان شده با استفاده از لگ - بازده قیمت سهام یک شرکت از بازار بورس آمریکا و دو شرکت از بازار بورس ایران مورد مقایسه قرار می گیرد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    آقامحمدی، علی، سجودی، مهدی، سجودی، میثم، و طاووسی، محمدجواد. (1396). معرفی معیار ریسک جدید GlueVaR و برآورد آن با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 8(31 )، 1-17. SID. https://sid.ir/paper/197725/fa

    Vancouver: کپی

    آقامحمدی علی، سجودی مهدی، سجودی میثم، طاووسی محمدجواد. معرفی معیار ریسک جدید GlueVaR و برآورد آن با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1396؛8(31 ):1-17. Available from: https://sid.ir/paper/197725/fa

    IEEE: کپی

    علی آقامحمدی، مهدی سجودی، میثم سجودی، و محمدجواد طاووسی، “معرفی معیار ریسک جدید GlueVaR و برآورد آن با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 8، no. 31 ، pp. 1–17، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197725/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button