مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,822
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

697
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از تئوری مقدار حدی در بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 103 | صفحه پایان 121

چکیده

 عموما بزرگترین ریسک در بازار سرمایه یا در یک پرتقوی سرمایه گذاری زمانی اتفاق می افتد که تغییرات بزرگ ناگهانی در جهت نامطلوب آن سبد رخ دهد. بنابراین دانستن احتمال رخ دادن چنین مواردی که بسیار نادر هستند و تخمین ضررهای ناشی از آن در مدیریت ریسک مالی ضروری است. این زیان ها در دنباله تابع توزیع قرار دارند و به همین منظور به آنها «مقادیر حدی» گفته می شود.در این تحقیق به بررسی دنباله تابع توزیع بازده بورس اوراق بهادار تهران (شاخص قیمت و بازده نقدی و شاخص صنایع) در دو بازه زمانی مختلف پرداخته شده و وجود دنباله پهن مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج تئوری تعمیم داده شده مقدار حدی نشان دهنده وجود دنباله پهن در تابع توزیع بازده سهام برای دو شاخص, برای هر دو بازه زمانی می باشد. نتایج پس آزمون برای مقدار VaR محاسبه شده با این رویکرد نشان دهنده این است که این مدل برای افق زمانی 100 روزه عملکرد بهتری نسبت به افق زمانی 50 روزه دارد. از آماره لوپز برای مقایسه عملکرد این تئوری در مدل سازی VaR با عملکرد مدل ریسکمتریک با فرض توزیع نرمال در سطوح اطمینان مختلف استفاده شده است و نتایج نشان داده است که مدل های رویکرد تئوری مقدار حدی با توجه به اینکه به دنباله تابع توزیع نسبت به دیگر رویکردها توجه بیشتری دارند, عملکرد بهتری دارند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

فلاح پور، سعید، و یاراحمدی، مهدی. (1391). برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از تئوری مقدار حدی در بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 3(13)، 103-121. SID. https://sid.ir/paper/197780/fa

Vancouver: کپی

فلاح پور سعید، یاراحمدی مهدی. برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از تئوری مقدار حدی در بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1391؛3(13):103-121. Available from: https://sid.ir/paper/197780/fa

IEEE: کپی

سعید فلاح پور، و مهدی یاراحمدی، “برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از تئوری مقدار حدی در بورس اوراق بهادار تهران،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 3، no. 13، pp. 103–121، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197780/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا