مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,036
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

685
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تطابق پرتفوی مبتنی بر الگوی رفتاری در مرز میانگین– واریانس

صفحات

 صفحه شروع 375 | صفحه پایان 398

چکیده

 یافتن بهترین راه جهت بهینه سازی پرتفوی پس از انتشار مقاله مارکویتز در سال 1952 همواره یکی از دغدغه های فعالان در صنعت مدیریت سرمایه گذاری بوده و خواهد بود در حالی که چندین دهه تئوری میانگین واریانس بعنوان سنگ بنای مالی مدرن مورداستفاده قرارمی گرفت, شواهدتجربی نشان می دهد که مدل استاندارد مارکویتز نمی تواند به اندازه کافی رفتار و تابع مطلوبیت سرمایه گذاران نشان دهد. هدف اساسی تحقیق حاضر, بررسی مفاهیم مالی رفتاری[i], تئوری پرتفوی رفتاری[ii] (شفرن و استتمن[iii], 2000) تبیین شده و تئوری میانگین واریانس[iv] (مارکویتز[v], 1952) پرداخته شده و سپس به مقایسه تخصیص دارایی روی مرز کارایی توسط تئوری پرتفوی رفتاری و تئوری میانگین واریانس می پردازد. در این تحقیق, مطابق با هدف مذکور, 4 فرضیه مطرح شد که مورد تجزیه و تحقیق آماری قرار گرفتند. نمونه آماری تحقیق 247 شرکت پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشند که داده های آنها برای یک دوره 5 ساله (91 تا 96) به روش بوت استراپ مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. در تحقیق حاضر مشخص شد بیش از 70 درصد موارد تئوری پرتفوی رفتاری و تئوری پرتفوی رفتاری مبتنی برالگوی چشم انداز تجمعی وتئوری پرتفوی میانگین-واریانس منطبق بر مزر کارایی میانگین واریانس می باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    مقدم، محمدسجاد، و اوحدی، فریدون. (1397). بررسی تطابق پرتفوی مبتنی بر الگوی رفتاری در مرز میانگین– واریانس. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 9(37 )، 375-398. SID. https://sid.ir/paper/197861/fa

    Vancouver: کپی

    مقدم محمدسجاد، اوحدی فریدون. بررسی تطابق پرتفوی مبتنی بر الگوی رفتاری در مرز میانگین– واریانس. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1397؛9(37 ):375-398. Available from: https://sid.ir/paper/197861/fa

    IEEE: کپی

    محمدسجاد مقدم، و فریدون اوحدی، “بررسی تطابق پرتفوی مبتنی بر الگوی رفتاری در مرز میانگین– واریانس،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 9، no. 37 ، pp. 375–398، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197861/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button