مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,012
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

761
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارائه الگویی برای اندازه گیری ریسک دارایی های ارزی (مطالعه موردی: بانک ملت)

صفحات

 صفحه شروع 135 | صفحه پایان 154

چکیده

ریسک دارایی های ارزی زیان های ناشی از نوسانات نامطلوب در نرخ های ارز و قیمت دارایی ها می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است و به ارزیابی ریسک دارایی های ارزی بانک ملت با استفاده از روش ارزش در معرض خطر (VaR) در سال 1389 و بصورت روزانه می پردازد. در این تحقیق از اطلاعات دفاتر کل بانک که در سامانه بانکی بانک ملت موجود است داده های مورد بررسی گردآوری شده است. مقدار ریسک دارایی های ارزی بانک طی روزهای سال 1389 با استفاده از روش ارزش در معرض خطر اندازه گیری شده است. فرضیه محقق مبنی بر افزایشی بودن روند ریسک دارایی های ارزی طی روزهای سال 1389 بوده است. قلمرو مکانی تحقیق با توجه به موضوع مورد بررسی بانک ملت و قلمرو زمانی تحقیق سال 1389 می باشد. متغیر مورد بررسی در این تحقیق دارایی های ارزی بانک ملت می باشد. داده های پژوهش از سامانه آماری بانک ملت استخراج شده است. فرضیه تحقیق با استفاده از آزمون مقایسه میانگین مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مقدار احتمال معنی داری آزمون t مقایسه دو گروه مستقل, ریسک دارایی های ارزی بانک ملت دارای روند افزایشی است. لذا فرضیه محقق مبنی بر افزایشی بودن ریسک دارایی های ارزی بانک تایید می شود. همچنین با استفاده از مدل تحلیل رگرسیون, با حضور اندیس زمان بعنوان متغیر پیشگو, ریسک دارایی های ارزی (ارزش در معرض خطر) برازش شده است؛ که نتایج نشان دهنده مقبولیت مدل برازش شده می باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    خدایی وله زاقرد، محمد، کردلویی، حمیدرضا، و محمودزاده، المیرا. (1390). ارائه الگویی برای اندازه گیری ریسک دارایی های ارزی (مطالعه موردی: بانک ملت). مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 2(9)، 135-154. SID. https://sid.ir/paper/197884/fa

    Vancouver: کپی

    خدایی وله زاقرد محمد، کردلویی حمیدرضا، محمودزاده المیرا. ارائه الگویی برای اندازه گیری ریسک دارایی های ارزی (مطالعه موردی: بانک ملت). مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1390؛2(9):135-154. Available from: https://sid.ir/paper/197884/fa

    IEEE: کپی

    محمد خدایی وله زاقرد، حمیدرضا کردلویی، و المیرا محمودزاده، “ارائه الگویی برای اندازه گیری ریسک دارایی های ارزی (مطالعه موردی: بانک ملت)،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 2، no. 9، pp. 135–154، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197884/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button