مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,233
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

706
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آزمون مدل های لاجیت و شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی دستکاری قیمت در بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 37 | صفحه پایان 72

چکیده

 هدف این مقاله بسط و توسعه روش هایی مبتنی بر ساختارهای شبکه ای و اقتصادسنجی است که توانایی تشخیص قیمت های دستکاری شده در بورس اوراق بهادار تهران را داشته باشد. در این مطالعه هدف ارائه مدلی برای تخمین دستکاری قیمت در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور به روش غربالگری نمونه ای به حجم 397 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید و اطلاعات مربوط به قیمت و حجم معاملات آنها طی سال های 1380 تا 1388 گردآوری شد و سپس از طریق آزمون های تسلسل, کشیدگی و آزمون وابستگی دیرش, شرکت های منتخب به دو دسته دستکاری شده و دستکاری نشده تقسیم بندی شدند. در گام بعد با بررسی روند بازدهی تجمعی و حجم معاملات شرکت های دستکاری شده, تاریخ شروع دستکاری قیمت تعیین گردید و از طریق مدل های لاجیت و شبکه عصبی مصنوعی و با استفاده از اطلاعات مربوط به اندازه شرکت, شفافیت اطلاعات, نسبت P/E و نقدشوندگی سهام یکسال قبل از دستکاری قیمت آنها, مدلی برای پیش بینی دستکاری قیمت سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران طراحی گردید. در پایان نیز قدرت پیش بینی مدل ها با استفاده از داده های گروه های آزمایش مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه قدرت پیش بینی مدل لاجیت برای گروه آزمایش 92.1% و در مدل شبکه های عصبی مصنوعی 94.1% بوده است. بنابراین هر دو مدل از فدرت بالایی در پیش بینی دستکاری برخوردار بوده و تفاوت چندانی بین قدرت پیش بینی این دو مدل وجود ندارد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

فلاح شمس، میرفیض، و کردلویی، حمیدرضا. (1390). آزمون مدل های لاجیت و شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی دستکاری قیمت در بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 2(7)، 37-72. SID. https://sid.ir/paper/197895/fa

Vancouver: کپی

فلاح شمس میرفیض، کردلویی حمیدرضا. آزمون مدل های لاجیت و شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی دستکاری قیمت در بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1390؛2(7):37-72. Available from: https://sid.ir/paper/197895/fa

IEEE: کپی

میرفیض فلاح شمس، و حمیدرضا کردلویی، “آزمون مدل های لاجیت و شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی دستکاری قیمت در بورس اوراق بهادار تهران،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 2، no. 7، pp. 37–72، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197895/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button