مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,437
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

666
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربرد ترکیبی مدل State Space در فرم ARIMA و روش شبیه سازی مونت کارلو برای پیش بینی شاخص تپیکس

صفحات

 صفحه شروع 19 | صفحه پایان 30

چکیده

 در این مطالعه به بررسی و تخمین پارامترها با استفاده از مدل State Space در فرم ARIMAپرداخته می شود. سپس با استفاده از پارامترهای تخمین زده شده و روش شبیه سازی مونت کارلو به عنوان ابزاری برای افزایش دقت پیش بینی فرآیندهای تصادفی, به پیش بینی برای کوتاه مدت, میان مدت و بلندمدت برای شاخص تپیکس پرداختیم که شامل 739 داده روزانه مربوط به 1 بهمن سال 1389 تا 30 بهمن سال 1392 به عنوان درون داده و نیز داده های 1 اسفند 1392 تا 30 اردیبهشت 1393 به عنوان برون داده بود. نتایج حاکی از این بود که داده های بازار سهام تهران از کارآیی کافی به منظور پیش بینی نسبی آنها برخوردار بودند و نشان دادیم که ترکیب مدل State Space در فرم ARIMA و روش شبیه سازی مونت کارلو می تواند به عنوان یک الگوریتم پیش بینی کننده برای شاخص تپیکس و سایر شاخص های مشابه از نظر ماهیتی, پیشنهاد شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    فرهادی چشمه مرواری، عقیق، و غفاری، فرهاد. (1394). کاربرد ترکیبی مدل State Space در فرم ARIMA و روش شبیه سازی مونت کارلو برای پیش بینی شاخص تپیکس. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 8(26)، 19-30. SID. https://sid.ir/paper/200113/fa

    Vancouver: کپی

    فرهادی چشمه مرواری عقیق، غفاری فرهاد. کاربرد ترکیبی مدل State Space در فرم ARIMA و روش شبیه سازی مونت کارلو برای پیش بینی شاخص تپیکس. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1394؛8(26):19-30. Available from: https://sid.ir/paper/200113/fa

    IEEE: کپی

    عقیق فرهادی چشمه مرواری، و فرهاد غفاری، “کاربرد ترکیبی مدل State Space در فرم ARIMA و روش شبیه سازی مونت کارلو برای پیش بینی شاخص تپیکس،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 8، no. 26، pp. 19–30، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200113/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button