مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,793
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

897
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل اثرپذیری تراز پرداخت ها از تحولات بازار ارز: مطالعه موردی ایران

صفحات

 صفحه شروع 81 | صفحه پایان 100

چکیده

 ترازپرداختها یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی هر کشوری است, زیرا این متغیر, اطلاعات مهمی را از موقعیت بین المللی, چگونگی ارتباط اقتصاد ملی با کشورهای دیگر و نیز تغییرات موجودی ارز و طلای آن کشور, نشان می دهد. به بیان دیگر, اهمیت و بررسی ترازپرداخت ها و نتیجتا بازار ارز, بدان سبب است که اغلب کشورهای در حال توسعه, از جمله ایران که از عدم تعادل تجارت خارجی خود به دلیل آثار ناخوشایند آن بر اقتصاد داخلی (تولید, تورم و...) در رنج می باشند, روشن می باشد. لذا, این مطالعه درصدد است تا تبعات و پیامدهای ناشی از شوک های نرخ ارز بر ترازپرداخت ها را مورد تجزیه و تحلیل و واکاوی قرار دهد. این امر با استفاده از داده های سری زمانی ماهانه طی دوره فروردین ماه 1385 الی مردادماه 1392 و بکارگیری مدل Near-VECM صورت پذیرفته است. مدلNear-VECM  (که برپایه نتایج تحقیق در مقایسه با مدل VECM, از قدرت توضیح دهندگی بالاتری برخوردار بوده اند), ضمن بررسی آثار تغییرات نرخ ارز واقعی بر ترازپرداخت ها, اثر نااطمینانی های این متغیر که به کمک مدل های مختلف GARCH, مدل سازی و برآورد شده بود را نیز بر ترازپرداخت ها مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. بر اساس یافته های این پژوهش, روابط کوتاه مدت و بلندمدت قوی و معناداری میان متغیرهای تحقیق وجود داشته و نااطمینانی نرخ ارز واقعی, اثر منفی و معناداری بر ترازپرداخت ها در کوتاه مدت و بلندمدت داشته است. علاوه بر آن, ضریب متغیر تصحیح خطا در مورد پویایی مدل (0.6-) نیز با علامت منفی و معنادار, گویای سرعت بالای فرآیند تعدیل بوده است. لذا, با توجه به نتایج تحقیق, ضروری می نماید که سیاست های اقتصادی اجرایی دولت با تاکید بر کاهش نااطمینانی در بازار ارز طراحی و اجرا گردد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    آقازاده کمالی، نصرالدین، دلاوری، مجید، و اسفندیاری، علی اصغر. (1394). تحلیل اثرپذیری تراز پرداخت ها از تحولات بازار ارز: مطالعه موردی ایران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 8(25)، 81-100. SID. https://sid.ir/paper/200169/fa

    Vancouver: کپی

    آقازاده کمالی نصرالدین، دلاوری مجید، اسفندیاری علی اصغر. تحلیل اثرپذیری تراز پرداخت ها از تحولات بازار ارز: مطالعه موردی ایران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1394؛8(25):81-100. Available from: https://sid.ir/paper/200169/fa

    IEEE: کپی

    نصرالدین آقازاده کمالی، مجید دلاوری، و علی اصغر اسفندیاری، “تحلیل اثرپذیری تراز پرداخت ها از تحولات بازار ارز: مطالعه موردی ایران،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 8، no. 25، pp. 81–100، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200169/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button