مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

660
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

677
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عملکرد استراتژی معاملاتی مبتنی بر غلبه تصادفی

صفحات

 صفحه شروع 171 | صفحه پایان 193

چکیده

 هدف پژوهش حاضر, بررسی عملکرد استراتژی معاملاتی مبتنی بر غلبه تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور نمونه ای متشکل از کل سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت آزمون اخیر از رویکرد تحلیل پرتفوی استفاده می گردد. بدین مفهوم که در هر ماه پرتفوی هایی بر مبنای روابط غلبه تصادفی مراتب دوم و سوم تشکیل شده و سپس عملکرد استراتژی معاملاتی مشتمل بر خرید سهام غالب و فروش سهام مغلوب بر اساس آلفای مدل پنج عاملی آزمون می گردد. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از بازدهی مثبت و معنادار پرتفوی های آربیتراژی مبتنی بر غلبه تصادفی است. همچنین, بازدهی پرتفوی های غلبه تصادفی پس از تعدیل بابت ریسک (بازار, اندازه, ارزش, نقدشوندگی و مومنتوم) کماکان به لحاظ آماری معنادار و مثبت است. بدین نحو, قیمت گذاری عامل غلبه تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران تایید می گردد. لازم به ذکر است نتایج حاصل از پژوهش به شدت تحت تاثیر مساله معامله اندک است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    دولو، مریم، و مسکینی مود، شایان. (1398). بررسی عملکرد استراتژی معاملاتی مبتنی بر غلبه تصادفی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 12(41 )، 171-193. SID. https://sid.ir/paper/200175/fa

    Vancouver: کپی

    دولو مریم، مسکینی مود شایان. بررسی عملکرد استراتژی معاملاتی مبتنی بر غلبه تصادفی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1398؛12(41 ):171-193. Available from: https://sid.ir/paper/200175/fa

    IEEE: کپی

    مریم دولو، و شایان مسکینی مود، “بررسی عملکرد استراتژی معاملاتی مبتنی بر غلبه تصادفی،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 12، no. 41 ، pp. 171–193، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200175/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button