مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

743
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

751
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارائه مدلی بهینه برای انتخاب سهام براساس استراتژی معاملاتی مومنتوم

صفحات

 صفحه شروع 143 | صفحه پایان 153

چکیده

 سرمایه گذاران همواره به دنبال دستیابی و بکارگیری استراتژی هایی برای کسب بازدهی اضافی و غلبه بر بازار هستند. در این رابطه بکارگیری مدلهای کمّی در سالهای گذشته مورد توجه بسیاری از فعالان بازار سرمایه بوده است. تاکنون تحقیقاتمختلفی سودآوری استراتژی های معاملاتی مومنتوم را مورد بررسی قرار دادهاند, اما مطالعات اندکی درحوزه انتخاب سهام براساس استراتژی مومنتوم قیمت با درنظرداشتن ریسک مربوطه صورت گرفته است. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن تغییر جهت قیمت و ریسک, مدل جدیدی رابرای انتخاب سهام برمبنای استراتژی مومنتوم ارائه می کند. نتایج نشان می دهد که تفاوت معناداری بین بازده پرتفوی بهینه حاصل از انتخاب سهام بویسله مدل ارائه شده و بازده پرتفوی بازار (شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران) وجود دارد و پرتفوی بهینه دارای بازده بالاتری در دوره های زمانی 3, 6, 9 و 12 ماهه در مقایسه با پرتفوی بازار می باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    صفری، علی، و آشنا، محمد. (1398). ارائه مدلی بهینه برای انتخاب سهام براساس استراتژی معاملاتی مومنتوم. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 12(41 )، 143-153. SID. https://sid.ir/paper/200180/fa

    Vancouver: کپی

    صفری علی، آشنا محمد. ارائه مدلی بهینه برای انتخاب سهام براساس استراتژی معاملاتی مومنتوم. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1398؛12(41 ):143-153. Available from: https://sid.ir/paper/200180/fa

    IEEE: کپی

    علی صفری، و محمد آشنا، “ارائه مدلی بهینه برای انتخاب سهام براساس استراتژی معاملاتی مومنتوم،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 12، no. 41 ، pp. 143–153، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200180/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا