مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,111
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

741
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

انتخاب پرتفوی سهام بااستفاده ازوابستگی دنباله پایینی و تئوری مقدارحدی

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 54

چکیده

 در این مقاله, با استفاده از وابستگی دنباله پایینی و تئوری مقدار حدی, به مساله انتخاب پرتفولیو پرداخته شده است. وابستگی دنباله پایینی, میزان وابستگی دنباله پایینی یک سهم یا پرتفولیوی مفروض, با دنباله پایینی بازار را مشخص می کند. در واقع وابستگی دنباله پایینی معیاری برای اندازه گیری احتمال آسیب دیدن یک پرتفوی از زیان های بزرگ است و در این پژوهش وابستگی دنباله پایینی نمونه ای از پرتفوها با بازار سهام مورد بررسی قرار می گیرد. وابستگی دنباله پایینی برای سرمایه گذاران ریسک گریز حاوی اطلاعات مهمی می باشد و از لحاظ سیستماتیکی با دیگر معیارهای ریسک شامل واریانس, نیم واریانس, چولگی, کشیدگی, بتا و هم چولگی متفاوت می باشد. بازه زمانی سال های 1381 تا 1393 می باشد و 30 شرکتی که داده تاریخی کافی داشتند و حداقل یک بار در لیست 50 شرکت فعال تر بودند, انتخاب شده اند. در تست های خارج نمونه ای مشخص شد که پرتفوهای متشکله با مقدار کمتر وابستگی دنباله پایینی از شاخص بازار و پرتفوهای متشکله با مقدار بیشتر وابستگی دنباله پایینی بهتر عمل می کنند. در نهایت باید گفت که در این پژوهش نتایج حاکی از آن است که وابستگی دنباله پایینی از لحاظ مفهومی برای سرمایه گذاران ریسک گریز مهم است و به طور اساسی با دیگر معیارهای ریسک متفاوت است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    فلاح پور، سعید، و فیض اله، ثمینه. (1395). انتخاب پرتفوی سهام بااستفاده ازوابستگی دنباله پایینی و تئوری مقدارحدی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 9(30)، 33-54. SID. https://sid.ir/paper/200208/fa

    Vancouver: کپی

    فلاح پور سعید، فیض اله ثمینه. انتخاب پرتفوی سهام بااستفاده ازوابستگی دنباله پایینی و تئوری مقدارحدی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1395؛9(30):33-54. Available from: https://sid.ir/paper/200208/fa

    IEEE: کپی

    سعید فلاح پور، و ثمینه فیض اله، “انتخاب پرتفوی سهام بااستفاده ازوابستگی دنباله پایینی و تئوری مقدارحدی،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 9، no. 30، pp. 33–54، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200208/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button