مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,125
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

679
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سنجش دستکاری قیمت ها با استفاده از مدل های تحلیل ممیزی درجه دوم و الگوریتم ژنتیک بر مبنای شبکه عصبی مصنوعی

صفحات

 صفحه شروع 119 | صفحه پایان 143

چکیده

 در این مقاله از مدل تحلیل ممیزی درجه دوم (QDF) و مدل هیبریدی الگوریتم ژنتیک بر مبنای شبکه عصبی مصنوعی ANN-GA)) برای تخمین دستکاری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. در این تحقیق, ابتدا با استفاده از روش غربالگری, نمونه ای به حجم 345 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و اطلاعات مربوط به شاخص های قیمت و بازده نقدی (TEDPIX), قیمت پایانی, نوسان قیمت پایانی و حجم معاملات در بازه زمانی سال های 1387 تا 1391 گردآوری گردید. سپس با به کارگیری آزمون وابستگی دیرش و آزمون سلسله و با استفاده از متغیر قیمت و بازده نقدی, شرکت های منتخب به دو دسته دستکاری قیمت شده و دستکاری قیمت نشده تقسیم شدند. سپس با بررسی نمودار روند تغییرات شاخص قیمت و بازده نقدی و حجم معاملات در مورد شرکت های دستکاری قیمت شده, تاریخ شروع دستکاری قیمت تعیین گردید. در گام بعدی, با استفاده از تابع تحلیل ممیزی درجه دوم (QDF) و همچنین الگوریتم ژنتیک بر مبنای شبکه عصبی مصنوعی و با استفاده از متغیرهای قیمت پایانی, نوسان قیمت پایانی و حجم معاملات و با به کارگیری اطلاعات یک سال قبل از شروع دستکاری قیمت سهام برای شرکت های دستکاری قیمت شده و اطلاعات چهار ساله برای شرکت های دستکاری قیمت نشده, مدل هایی برای پیش بینی دستکاری قیمت سهام طراحی گردید. در پایان توانایی پیش بینی مدل ها مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده, توانایی پیش بینی مدل تحلیل ممیزی درجه دوم نسبت به مدل الگوریتم ژنتیک بر مبنای شبکه عصبی مصنوعی بهتر می باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    پوست فروش، محمدحسین، ناصرصدرآبادی، علیرضا، و معین الدین، محمود. (1394). سنجش دستکاری قیمت ها با استفاده از مدل های تحلیل ممیزی درجه دوم و الگوریتم ژنتیک بر مبنای شبکه عصبی مصنوعی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 8(28)، 119-143. SID. https://sid.ir/paper/200216/fa

    Vancouver: کپی

    پوست فروش محمدحسین، ناصرصدرآبادی علیرضا، معین الدین محمود. سنجش دستکاری قیمت ها با استفاده از مدل های تحلیل ممیزی درجه دوم و الگوریتم ژنتیک بر مبنای شبکه عصبی مصنوعی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1394؛8(28):119-143. Available from: https://sid.ir/paper/200216/fa

    IEEE: کپی

    محمدحسین پوست فروش، علیرضا ناصرصدرآبادی، و محمود معین الدین، “سنجش دستکاری قیمت ها با استفاده از مدل های تحلیل ممیزی درجه دوم و الگوریتم ژنتیک بر مبنای شبکه عصبی مصنوعی،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 8، no. 28، pp. 119–143، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200216/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button