مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

12,803
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

703
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار سهام تهران: رویکرد مارکوف سوئیچینگ گارچ

صفحات

 صفحه شروع 27 | صفحه پایان 40

چکیده

 هدف از این مقاله معرفی یک الگوی جدید برای پیش بینی نوسانات شدید بازدهی بازار سهام تهران است. بدین منظور با برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ, نوسانات بازدهی سهام مدل سازی شد. با برآورد این مدل, ماتریس احتمالات انتقال دو وضعیت پر نوسان و کم نوسان بازدهی بازار سهام تهران محاسبه شد. با استفاده از این ماتریس می توان احتمال مواجهه شدن بازار با نوسانات شدید را در هر دوره پیش رو پیش بینی نمود و بدین ترتیب به یک الگوی مناسب برای پیش بینی نوسانات شدید دست یافت. با توجه به معیارهای انتخاب الگوی AIC و BIC, مدل رژیم چرخشی مارکوف با توزیع جی ای دی, بهترین مدل برای پیش بینی نوسانات در بازار سهام تهران است. بر اساس این الگو, در این مقاله الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار سهام تهران ارائه شده است. با دستیابی به چنین الگویی می توان سیاست هایی را برای جلوگیری از وقوع چنین نوساناتی اتخاذ کرد و امنیت سرمایه گذاری در بازار سهام تهران را افزایش داد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    نادمی، یونس، ابونوری، اسمعیل، و علمی، زهرا. (1394). ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار سهام تهران: رویکرد مارکوف سوئیچینگ گارچ. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 8(28)، 27-40. SID. https://sid.ir/paper/200221/fa

    Vancouver: کپی

    نادمی یونس، ابونوری اسمعیل، علمی زهرا. ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار سهام تهران: رویکرد مارکوف سوئیچینگ گارچ. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1394؛8(28):27-40. Available from: https://sid.ir/paper/200221/fa

    IEEE: کپی

    یونس نادمی، اسمعیل ابونوری، و زهرا علمی، “ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار سهام تهران: رویکرد مارکوف سوئیچینگ گارچ،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 8، no. 28، pp. 27–40، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200221/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button